PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHRAX с FMCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.05%
8.48%
SHRAX
FMCSX

Доходность по периодам

С начала года, SHRAX показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью 15.61%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: -5.16% против 3.65% соответственно.


SHRAX

С начала года

16.83%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

13.05%

1 год

13.97%

5 лет (среднегодовая)

-8.58%

10 лет (среднегодовая)

-5.16%

FMCSX

С начала года

15.61%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

8.48%

1 год

22.64%

5 лет (среднегодовая)

6.13%

10 лет (среднегодовая)

3.65%

Основные характеристики


SHRAXFMCSX
Коэф-т Шарпа0.771.47
Коэф-т Сортино1.031.94
Коэф-т Омега1.161.27
Коэф-т Кальмара0.251.53
Коэф-т Мартина2.535.40
Индекс Язвы5.52%4.19%
Дневная вол-ть18.20%15.43%
Макс. просадка-57.84%-62.17%
Текущая просадка-45.50%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHRAX и FMCSX

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FMCSX в 0.85%.


SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
График комиссии SHRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SHRAX и FMCSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHRAX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHRAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.771.47
Коэффициент Сортино SHRAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.031.94
Коэффициент Омега SHRAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.27
Коэффициент Кальмара SHRAX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.251.53
Коэффициент Мартина SHRAX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.535.40
SHRAX
FMCSX

Показатель коэффициента Шарпа SHRAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FMCSX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRAX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
1.47
SHRAX
FMCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и FMCSX

Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FMCSX в 0.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
0.12%0.15%0.00%0.00%0.18%0.48%0.25%0.19%0.36%0.00%0.00%0.00%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
0.76%0.92%0.73%1.15%1.14%0.98%0.94%0.57%0.77%9.86%10.28%3.30%

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и FMCSX

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и FMCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.50%
0
SHRAX
FMCSX

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и FMCSX

ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.19%
4.71%
SHRAX
FMCSX