PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRAX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRAX с FMCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRAX (ClearBridge Aggressive Growth Fund) and FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) are both mutual funds - SHRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while FMCSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SHRAX returned 8.07%/yr vs 12.77%/yr for FMCSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SHRAX charges 1.11%/yr vs 0.85%/yr for FMCSX.

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRAX показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: 8.07% против 12.77% соответственно.

SHRAX

1 день
-0.22%
1 месяц
7.01%
С начала года
3.89%
6 месяцев
2.12%
1 год
11.37%
3 года*
14.27%
5 лет*
3.99%
10 лет*
8.07%

FMCSX

1 день
1.64%
1 месяц
3.81%
С начала года
17.37%
6 месяцев
18.71%
1 год
31.34%
3 года*
18.53%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRAX и FMCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		3.89%13.50%12.02%24.09%-25.43%7.35%19.74%24.26%-7.93%14.22%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		17.37%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%

Correlation

The correlation between SHRAX and FMCSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 1994 г.

0.85

The correlation between SHRAX and FMCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Aggressive Growth Fund

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с SHRAX:
SHRAX с FXAIXSHRAX с ACSTXSHRAX с VOOSHRAX с SBLGXSHRAX с SCHDSHRAX с SPYSHRAX с QQQ
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с VOO

Доходность на риск

SHRAX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRAX
Ранг доходности на риск SHRAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRAX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRAXFMCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.10

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.95

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.83

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

14.86

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRAX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRAX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FMCSX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRAX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRAXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.10

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и FMCSX

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.26%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и FMCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRAXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.26%

-62.19%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-8.55%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-22.33%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.77%

-22.33%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-40.55%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-9.35%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

2.20%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и FMCSX

Текущая волатильность для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRAXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.04%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.28%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

15.58%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

17.72%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

18.60%

+2.29%

Сравнение комиссий SHRAX и FMCSX

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FMCSX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и FMCSX

Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.44%, что больше доходности FMCSX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.56%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		21.44%22.27%20.39%13.77%15.63%26.11%18.42%12.71%18.97%5.97%4.76%4.03%

Часто задаваемые вопросы

SHRAX and FMCSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCSX has higher volatility (5.04%) compared to SHRAX (4.07%). In terms of maximum drawdown, SHRAX dropped -57.26% vs FMCSX's -62.19%.

FMCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRAX и FMCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор