Сравнение SHRAX с FMCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).
SHRAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 окт. 1983 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHRAX или FMCSX.
Основные характеристики
| SHRAX | FMCSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.12% | 8.43% |
| Дох-ть за 1 год | 13.95% | 19.44% |
| Дох-ть за 3 года | -15.77% | 0.72% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.64% | 4.82% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.16% | 3.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 2.67 | 4.39 |
| Индекс Язвы | 5.50% | 4.18% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 15.25% |
| Макс. просадка | -57.84% | -62.17% |
| Текущая просадка | -46.76% | -1.73% |
Корреляция
Корреляция между SHRAX и FMCSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHRAX и FMCSX
С начала года, SHRAX показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: -5.16% против 3.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRAX и FMCSX
SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FMCSX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHRAX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRAX и FMCSX
Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FMCSX в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | 0.13% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.48% | 0.25% | 0.19% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 0.81% | 0.92% | 0.73% | 1.15% | 1.14% | 0.98% | 0.94% | 0.57% | 0.77% | 9.86% | 10.28% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок SHRAX и FMCSX
Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и FMCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHRAX и FMCSX
ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.