PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с XLII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SHPP is a Industrials Equities fund tracking the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. SHPP is passively managed, while XLII is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 6.73%.

SHPP

1 день
-1.13%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.13%
1 год
26.19%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLII

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и XLII

2026 (YTD)2025
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		17.15%6.07%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.73%6.62%

Correlation

The correlation between SHPP and XLII is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов SHPP и XLII

Секторы
SHPP
XLII

Промышленность

80.9%

-

Технологии

14.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHPP
80.9%
XLII

-

Технологии

SHPP
14.2%
XLII

-

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
XLII

-

Сырьевые материалы

SHPP

-

XLII

-

Коммуникационные услуги

SHPP

-

XLII

-

Потребительский защитный сектор

SHPP

-

XLII

-

Энергетика

SHPP

-

XLII

-

Финансовые услуги

SHPP

-

XLII
100.3%

Здравоохранение

SHPP

-

XLII

-

Недвижимость

SHPP

-

XLII

-

Коммунальные услуги

SHPP

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с PPAXLII с CWIIXLII с RIFR

Доходность на риск

SHPP vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XLII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPPXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPP vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPPXLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.44

-0.78

Просадки

Сравнение просадок SHPP и XLII

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-10.10%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.36%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-1.34%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

11.55%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

11.55%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

11.55%

+5.90%

Сравнение комиссий SHPP и XLII

SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и XLII

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности XLII в 11.29%

ПозицияTTM2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.65%1.80%2.41%2.89%1.15%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.29%5.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and XLII have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 1.65% for SHPP.

SHPP is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор