PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с IFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - SHPP tracks the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net while IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 13.21%/yr vs 20.10%/yr for IFRA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHPP показывает доходность 17.15%, а IFRA немного ниже – 16.86%.

SHPP

1 день
-1.13%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.13%
1 год
26.19%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и IFRA

2026 (YTD)2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		17.15%12.88%0.76%20.86%-4.12%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%17.02%13.42%-1.60%

Correlation

The correlation between SHPP and IFRA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.74

The correlation between SHPP and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHPP и IFRA

Секторы
SHPP
IFRA

Промышленность

80.9%
39.4%

Технологии

14.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

14.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

37.7%

Промышленность

SHPP
80.9%
IFRA
39.4%

Технологии

SHPP
14.2%
IFRA

-

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
IFRA
0.0%

Сырьевые материалы

SHPP

-

IFRA
14.7%

Коммуникационные услуги

SHPP

-

IFRA

-

Потребительский защитный сектор

SHPP

-

IFRA
0.0%

Энергетика

SHPP

-

IFRA
7.9%

Финансовые услуги

SHPP

-

IFRA

-

Здравоохранение

SHPP

-

IFRA

-

Недвижимость

SHPP

-

IFRA

-

Коммунальные услуги

SHPP

-

IFRA
37.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

SHPP vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPPIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.94

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.85

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.40

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

12.70

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPP vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPPIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.94

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SHPP и IFRA

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-41.06%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.40%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-19.93%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-2.66%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.14%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.25%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и IFRA

Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеют волатильность 4.65% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.89%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

11.32%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

14.79%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.92%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

21.38%

-3.93%

Сравнение комиссий SHPP и IFRA

SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и IFRA

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности IFRA в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.65%1.80%2.41%2.89%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and IFRA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.89%) compared to SHPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs IFRA's -41.06%.

On 3-year performance, IFRA leads with 20.10% vs 13.21% for SHPP. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFRA has performed better with a 20.10% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

SHPP has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.59% for IFRA.

SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор