PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с HWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с HWAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - SHPP tracks the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, SHPP returned 26.19% vs 42.60% for HWAY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и HWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 17.15%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 22.83%.

SHPP

1 день
-1.13%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.13%
1 год
26.19%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

HWAY

1 день
0.93%
1 месяц
3.11%
С начала года
22.83%
6 месяцев
21.62%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и HWAY

2026 (YTD)20252024
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		17.15%12.88%-2.02%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		22.83%19.99%3.39%

Correlation

The correlation between SHPP and HWAY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.79

The correlation between SHPP and HWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHPP и HWAY

Секторы
SHPP
HWAY

Промышленность

80.9%
79.7%

Технологии

14.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

2.2%
1.2%

Сырьевые материалы

-

18.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Промышленность

SHPP
80.9%
HWAY
79.7%

Технологии

SHPP
14.2%
HWAY
0.2%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
HWAY
1.2%

Сырьевые материалы

SHPP

-

HWAY
18.2%

Коммуникационные услуги

SHPP

-

HWAY

-

Потребительский защитный сектор

SHPP

-

HWAY
0.0%

Энергетика

SHPP

-

HWAY
0.2%

Финансовые услуги

SHPP

-

HWAY

-

Здравоохранение

SHPP

-

HWAY

-

Недвижимость

SHPP

-

HWAY

-

Коммунальные услуги

SHPP

-

HWAY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

Themes US Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR
Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с FIDUHWAY с WISEHWAY с EFRAHWAY с EVX

Доходность на риск

SHPP vs. HWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c HWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPPHWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.17

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.03

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.39

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

12.51

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPP vs. HWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWAY равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и HWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPPHWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.17

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.25

-0.58

Просадки

Сравнение просадок SHPP и HWAY

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и HWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPHWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-25.96%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-12.63%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.26%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.38%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.41%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и HWAY

Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 4.65%, в то время как у Themes US Infrastructure ETF (HWAY) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPHWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

7.31%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

16.31%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

19.75%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

22.42%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

22.42%

-4.97%

Сравнение комиссий SHPP и HWAY

SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и HWAY

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности HWAY в 1.05%

ПозицияTTM2025202420232022
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.05%1.29%0.22%0.00%0.00%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.65%1.80%2.41%2.89%1.15%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and HWAY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWAY has higher volatility (7.31%) compared to SHPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs HWAY's -25.96%.

On 1-year performance, HWAY leads with 42.60% vs 26.19% for SHPP. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 42.60% return vs 26.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

SHPP has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.05% for HWAY.

SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: Pacer and Themes. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.29% for HWAY.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и HWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор