PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с FOWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с FOWF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both Industrials Equities funds from Pacer - SHPP tracks the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net while FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index. Both are passively managed. Over the past year, SHPP returned 26.19% vs 22.10% for FOWF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и FOWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у FOWF с доходностью 9.44%.

SHPP

1 день
-1.13%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.13%
1 год
26.19%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOWF

1 день
-1.88%
1 месяц
3.45%
С начала года
9.44%
6 месяцев
12.30%
1 год
22.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и FOWF

2026 (YTD)20252024
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		17.15%12.88%0.17%
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		9.44%29.15%0.39%

Correlation

The correlation between SHPP and FOWF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.64

The correlation between SHPP and FOWF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHPP и FOWF

Секторы
SHPP
FOWF

Промышленность

80.9%
62.2%

Технологии

14.2%
29.2%

Потребительский циклический сектор

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHPP
80.9%
FOWF
62.2%

Технологии

SHPP
14.2%
FOWF
29.2%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
FOWF
2.0%

Сырьевые материалы

SHPP

-

FOWF
0.8%

Коммуникационные услуги

SHPP

-

FOWF
5.8%

Потребительский защитный сектор

SHPP

-

FOWF

-

Энергетика

SHPP

-

FOWF

-

Финансовые услуги

SHPP

-

FOWF

-

Здравоохранение

SHPP

-

FOWF

-

Недвижимость

SHPP

-

FOWF

-

Коммунальные услуги

SHPP

-

FOWF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR
Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с WARFOWF с VISFOWF с KARS

Доходность на риск

SHPP vs. FOWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c FOWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPPFOWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.59

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.39

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.20

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

7.02

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPP vs. FOWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOWF равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и FOWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPPFOWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.63

-0.97

Просадки

Сравнение просадок SHPP и FOWF

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и FOWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPFOWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-12.29%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-10.08%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-2.81%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-2.05%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.16%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и FOWF

Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) имеют волатильность 4.65% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPFOWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.80%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

11.62%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

13.94%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.89%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.89%

+0.56%

Сравнение комиссий SHPP и FOWF

SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FOWF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и FOWF

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности FOWF в 0.73%

ПозицияTTM2025202420232022
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.73%0.79%0.00%0.00%0.00%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.65%1.80%2.41%2.89%1.15%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and FOWF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOWF has higher volatility (4.80%) compared to SHPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs FOWF's -12.29%.

On 1-year performance, SHPP leads with 26.19% vs 22.10% for FOWF. On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHPP has performed better with a 26.19% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

SHPP has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.73% for FOWF.

SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.49% for FOWF.

SHPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и FOWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор