PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHPP с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с EFRA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - SHPP tracks the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net while EFRA tracks the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 11.02%/yr vs 11.19%/yr for EFRA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 8.91%.

SHPP

1 день
1.23%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
15.11%
С начала года
19.13%
1 год
25.38%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFRA

1 день
0.92%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
3.43%
С начала года
8.91%
1 год
11.79%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и EFRA

2026 (YTD)2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		19.13%12.88%0.76%20.86%8.09%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		8.91%13.76%8.09%14.49%8.75%

Correlation

The correlation between SHPP and EFRA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.77

The correlation between SHPP and EFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHPP и EFRA

Секторы
SHPP
EFRA

Промышленность

87.9%
64.1%

Технологии

11.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

2.2%
6.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

24.2%

Промышленность

SHPP
87.9%
EFRA
64.1%

Технологии

SHPP
11.8%
EFRA
2.8%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
EFRA
6.4%

Финансовые услуги

SHPP
0.2%
EFRA

-

Потребительский защитный сектор

SHPP
0.1%
EFRA

-

Сырьевые материалы

SHPP

-

EFRA
2.5%

Коммуникационные услуги

SHPP

-

EFRA

-

Энергетика

SHPP

-

EFRA

-

Здравоохранение

SHPP

-

EFRA

-

Недвижимость

SHPP

-

EFRA

-

Коммунальные услуги

SHPP

-

EFRA
24.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с BILDEFRA с ICLNEFRA с SPYEFRA с DTCR

Доходность на риск

SHPP vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPPEFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.81

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.23

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.06

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

2.76

+5.63

SHPP vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPP и EFRA

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и EFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPEFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-16.25%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.20%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-16.25%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.49%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.68%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.28%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и EFRA

Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 4.00%, в то время как у iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPEFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.34%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

11.98%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

14.71%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

15.56%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

15.56%

+1.83%

Сравнение комиссий SHPP и EFRA

SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и EFRA

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности EFRA в 4.05%

ПозицияTTM2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.05%4.34%3.79%1.85%0.14%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.67%1.80%2.41%2.89%1.15%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and EFRA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFRA has higher volatility (4.34%) compared to SHPP (4.00%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs EFRA's -16.25%.

On 3-year performance, EFRA leads with 11.19% vs 11.02% for SHPP. On fees, EFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFRA has performed better with a 11.19% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

EFRA has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.67% for SHPP.

SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.47% for EFRA.

SHPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и EFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор