PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с ULPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.00%/yr vs 22.78%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -13.00% против 22.78% соответственно.

SHPIX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-26.71%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
-13.00%

ULPIX

1 день
-1.46%
1 месяц
7.95%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.37%
1 год
51.95%
3 года*
35.23%
5 лет*
18.18%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-14.29%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		19.01%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between SHPIX and ULPIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.86

The correlation between SHPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с URPIXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIXSHPIX с RYCLX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

SHPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.20

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.82

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.37

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.85

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

12.53

-14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

2.20

-3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.54

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.64

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.25

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и ULPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-89.68%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-18.30%

-9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.17%

-36.59%

-26.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-46.92%

-36.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.11%

-59.41%

-33.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.51%

-1.46%

-96.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.92%

-33.83%

-44.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

4.16%

+11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и ULPIX

ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеют волатильность 5.72% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.80%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

17.95%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

23.74%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

193.64%

33.92%

+159.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.91%

35.44%

+102.47%

Сравнение комиссий SHPIX и ULPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и ULPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.29%, что больше доходности ULPIX в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.29%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.66%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and ULPIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULPIX has higher volatility (5.80%) compared to SHPIX (5.72%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор