PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с ULPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 9.72%/yr vs 22.04%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 22.04% соответственно.

SHPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-10.20%
С начала года
-16.57%
1 год
-24.53%
3 года*
10.09%
5 лет*
46.06%
10 лет*
9.72%

ULPIX

1 день
0.76%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
15.54%
С начала года
18.72%
1 год
38.54%
3 года*
30.90%
5 лет*
17.06%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.57%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		18.72%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between SHPIX and ULPIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.86

The correlation between SHPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с UHPIXSHPIX с BIPIXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

SHPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.58

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
2.11

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.28

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.16

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

8.92

-10.46

SHPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и ULPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-89.68%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-18.30%

-9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.50%

-36.59%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-46.92%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.01%

-59.41%

-8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.80%

-1.70%

-74.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-33.71%

-41.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

4.43%

+12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и ULPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 3.80%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

7.27%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

19.96%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

25.07%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.01%

34.13%

+154.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.65%

35.41%

+99.24%

Сравнение комиссий SHPIX и ULPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и ULPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.17%, что больше доходности ULPIX в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.17%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.68%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and ULPIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULPIX has higher volatility (7.27%) compared to SHPIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор