Сравнение SHPIX с ULPIX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 8.91%/yr vs 22.85%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и ULPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 22.85% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -16.70%
- 6 месяцев
- -14.43%
- 1 год
- -26.76%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 48.24%
- 10 лет*
- 8.91%
ULPIX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 31.58%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 22.85%
Сравнение доходности по годам SHPIX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.70% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 12.68% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Correlation
The correlation between SHPIX and ULPIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.86 |
The correlation between SHPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
SHPIX
ULPIX
Сравнение SHPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPIX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.29 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.29 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 9.69 | -11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и ULPIX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и ULPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -89.68% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.36% | -18.30% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.16% | -36.59% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.16% | -46.92% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.45% | -59.41% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.84% | -6.70% | -69.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.99% | -33.77% | -41.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.08% | 4.31% | +11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и ULPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 6.44%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 9.79% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 19.84% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 25.09% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.02% | 34.12% | +154.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.68% | 35.48% | +99.20% |
Сравнение комиссий SHPIX и ULPIX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и ULPIX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.23%, что больше доходности ULPIX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.23% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.00% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 8.09% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and ULPIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULPIX has higher volatility (9.79%) compared to SHPIX (6.44%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs ULPIX's -89.68%.
ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и ULPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор