PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с UJPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 8.91%/yr vs 30.79%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 79.83%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 30.79% соответственно.

SHPIX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-16.70%
6 месяцев
-14.43%
1 год
-26.76%
3 года*
7.98%
5 лет*
48.24%
10 лет*
8.91%

UJPIX

1 день
-10.78%
1 месяц
17.17%
С начала года
79.83%
6 месяцев
80.02%
1 год
203.80%
3 года*
57.51%
5 лет*
37.10%
10 лет*
30.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.70%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		79.83%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between SHPIX and UJPIX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.64

The correlation between SHPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с BEARXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с OTPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с FSELXUJPIX с DXJUJPIX с VOOGUJPIX с OLGAXUJPIX с UTPIXUJPIX с EWJUJPIX с TFEQX

Доходность на риск

SHPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
3.93

-5.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
3.88

-5.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.51

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

7.66

-8.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

25.51

-27.25

SHPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и UJPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-89.83%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-27.11%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.16%

-43.92%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.16%

-43.92%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.45%

-56.99%

-13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.84%

-10.78%

-65.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-49.83%

-25.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.08%

8.13%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 6.44%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 24.51%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

24.51%

-18.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

42.51%

-28.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

52.90%

-33.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.02%

42.97%

+146.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.68%

41.47%

+93.21%

Сравнение комиссий SHPIX и UJPIX

И SHPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и UJPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.23%, что больше доходности UJPIX в 22.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.23%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.08%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and UJPIX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (24.51%) compared to SHPIX (6.44%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор