PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с UJPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.00%/yr vs 28.64%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 77.99%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -13.00% против 28.64% соответственно.

SHPIX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-26.71%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
-13.00%

UJPIX

1 день
2.10%
1 месяц
26.25%
С начала года
77.99%
6 месяцев
78.77%
1 год
219.30%
3 года*
59.12%
5 лет*
36.54%
10 лет*
28.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-14.29%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		77.99%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between SHPIX and UJPIX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.64

The correlation between SHPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с OTPIXSHPIX с URPIXSHPIX с BEARXSHPIX с RYCLX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с DXJUJPIX с FSELXUJPIX с OLGAXUJPIX с VOOGUJPIX с UTPIXUJPIX с EWJUJPIX с FXY

Доходность на риск

SHPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
4.50

-5.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
4.49

-6.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.57

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

8.03

-8.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

27.31

-28.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

4.50

-5.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.88

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.69

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.10

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и UJPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-89.83%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-27.11%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.17%

-43.92%

-19.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-43.92%

-39.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.11%

-56.99%

-36.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.51%

0.00%

-97.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.92%

-49.93%

-27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

7.95%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 5.72%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

13.04%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

36.63%

-23.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

48.35%

-29.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

193.64%

41.86%

+151.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.91%

41.36%

+96.55%

Сравнение комиссий SHPIX и UJPIX

И SHPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и UJPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.29%, что больше доходности UJPIX в 22.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.29%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.31%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and UJPIX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (13.04%) compared to SHPIX (5.72%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор