Сравнение SHPIX с UJPIX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 9.72%/yr vs 28.08%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 71.77%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 28.08% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -10.20%
- С начала года
- -16.57%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 46.06%
- 10 лет*
- 9.72%
UJPIX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- 50.40%
- С начала года
- 71.77%
- 1 год
- 179.41%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 38.25%
- 10 лет*
- 28.08%
Сравнение доходности по годам SHPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.57% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 71.77% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between SHPIX and UJPIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.64 |
The correlation between SHPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
SHPIX
UJPIX
Сравнение SHPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.44 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 6.63 | -7.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 21.02 | -22.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и UJPIX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -89.83% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -27.11% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.50% | -43.92% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -43.92% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.01% | -56.99% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.80% | -14.78% | -61.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.99% | -49.75% | -25.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 8.54% | +7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 3.80%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 21.96% | -18.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 43.97% | -29.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 54.39% | -34.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.01% | 43.31% | +145.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.65% | 41.54% | +93.11% |
Сравнение комиссий SHPIX и UJPIX
И SHPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и UJPIX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.17%, что больше доходности UJPIX в 23.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.17% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.00% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 23.12% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and UJPIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (21.96%) compared to SHPIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор