Сравнение SHPIX с TEPIX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.12%/yr vs 31.22%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и TEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 57.79%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -13.12% против 31.22% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -6.76%
- 10 лет*
- -13.12%
TEPIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 34.64%
- С начала года
- 57.79%
- 6 месяцев
- 56.06%
- 1 год
- 107.82%
- 3 года*
- 41.60%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 31.22%
Сравнение доходности по годам SHPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -15.40% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 57.79% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Correlation
The correlation between SHPIX and TEPIX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | -0.75 |
The correlation between SHPIX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
SHPIX
TEPIX
Сравнение SHPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.52 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 4.59 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 14.58 | -16.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.50 | 3.60 | -5.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.17 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.30 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.15 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и TEPIX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и TEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -89.14% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -24.64% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.17% | -84.97% | +21.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -84.97% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.11% | -84.97% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.55% | -53.64% | -43.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.92% | -49.79% | -28.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 7.73% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и TEPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 5.58%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 10.15% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 25.07% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 31.37% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.64% | 145.10% | +48.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.94% | 105.51% | +32.43% |
Сравнение комиссий SHPIX и TEPIX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и TEPIX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что больше доходности TEPIX в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 32.72% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.00% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 2.04% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and TEPIX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEPIX has higher volatility (10.15%) compared to SHPIX (5.58%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs TEPIX's -89.14%.
TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и TEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор