PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с TEPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 9.72%/yr vs 12.29%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 37.10%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 12.29% соответственно.

SHPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-10.20%
С начала года
-16.57%
1 год
-24.53%
3 года*
10.09%
5 лет*
46.06%
10 лет*
9.72%

TEPIX

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
35.25%
С начала года
37.10%
1 год
58.21%
3 года*
-17.00%
5 лет*
-11.14%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.57%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		37.10%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between SHPIX and TEPIX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.75

The correlation between SHPIX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с UHPIXSHPIX с BIPIXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с DXQLXTEPIX с SCHGTEPIX с OLGAXTEPIX с VOOTEPIX с USNQXTEPIX с IXN

Доходность на риск

SHPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.61

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
2.06

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.27

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.40

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

6.90

-8.43

SHPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и TEPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-89.14%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-24.64%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.50%

-85.79%

+44.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-85.79%

+44.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.01%

-85.79%

+17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.80%

-61.90%

-13.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-49.92%

-25.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

8.56%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 3.80%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

15.48%

-11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

31.31%

-17.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

36.75%

-17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.01%

52.63%

+136.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.65%

44.65%

+90.00%

Сравнение комиссий SHPIX и TEPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и TEPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.17%, что больше доходности TEPIX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.17%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.35%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and TEPIX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (15.48%) compared to SHPIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор