Сравнение SHPIX с PSTIX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned 8.80%/yr vs -10.52%/yr for PSTIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SHPIX charges 1.78%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -17.55%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции PSTIX по среднегодовой доходности: 8.80% против -10.52% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -17.55%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -28.47%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 47.49%
- 10 лет*
- 8.80%
PSTIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -10.52%
Сравнение доходности по годам SHPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -17.55% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.03% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between SHPIX and PSTIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.82 |
The correlation between SHPIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
SHPIX
PSTIX
Сравнение SHPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.91 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | -1.73 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и PSTIX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки PSTIX в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -90.52% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.36% | -15.05% | -13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.16% | -33.92% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.16% | -37.53% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.45% | -68.34% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.09% | -90.31% | +14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.99% | -57.24% | -17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 8.44% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и PSTIX
ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 4.41% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 9.46% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 12.13% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.02% | 16.54% | +172.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.69% | 17.54% | +117.15% |
Сравнение комиссий SHPIX и PSTIX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и PSTIX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.57%, что больше доходности PSTIX в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.57% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and PSTIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHPIX has higher volatility (6.34%) compared to PSTIX (4.41%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs PSTIX's -90.52%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор