Сравнение SHPIX с PSTIX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.12%/yr vs -16.44%/yr for PSTIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SHPIX charges 1.78%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции PSTIX по среднегодовой доходности: -13.12% против -16.44% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -6.76%
- 10 лет*
- -13.12%
PSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -10.73%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- -16.44%
Сравнение доходности по годам SHPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -15.40% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -8.07% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between SHPIX and PSTIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.82 |
The correlation between SHPIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
SHPIX
PSTIX
Сравнение SHPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.79 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -1.01 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.97 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.50 | -1.34 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.45 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.69 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.49 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и PSTIX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -95.26% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -15.41% | -12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.17% | -33.92% | -29.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -37.53% | -45.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.11% | -84.17% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.55% | -95.26% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.92% | -58.61% | -19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 8.09% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и PSTIX
ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 2.46% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 8.60% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 11.55% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.64% | 16.46% | +177.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.94% | 23.76% | +114.18% |
Сравнение комиссий SHPIX и PSTIX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и PSTIX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 32.72% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and PSTIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHPIX has higher volatility (5.58%) compared to PSTIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs PSTIX's -95.26%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.34 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор