Сравнение SHPIX с PSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX).
SHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и PSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 2.74% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции PSTIX по среднегодовой доходности: -11.86% против -15.10% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -16.75%
- 3 года*
- -8.22%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- -11.86%
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPIX и PSTIX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Доходность на риск
SHPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
SHPIX
PSTIX
Сравнение SHPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | -0.45 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | -0.51 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.23 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.28 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.45 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.33 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.64 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.53 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SHPIX и PSTIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и PSTIX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.75%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 14.75% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и PSTIX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -97.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и PSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -97.01% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.74% | -24.50% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -33.39% | -49.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | -83.12% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.02% | -96.70% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.77% | -67.75% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 20.25% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и PSTIX
ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 4.10% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 8.82% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 17.85% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.64% | 16.46% | +177.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.90% | 23.74% | +114.16% |