PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с TFPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с TFPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while TFPM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, SHOP returned 21.77%/yr vs 27.53%/yr for TFPM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и TFPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у TFPM с доходностью -14.02%.

SHOP

1 день
1.13%
1 месяц
0.34%
С начала года
-31.18%
6 месяцев
-30.07%
1 год
-0.57%
3 года*
21.77%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
44.31%

TFPM

1 день
0.71%
1 месяц
-14.55%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-11.74%
1 год
19.81%
3 года*
27.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и TFPM

2026 (YTD)20252024202320222021
SHOP
Shopify Inc.		-31.18%51.39%36.50%124.43%-74.80%1.59%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-14.02%123.03%14.60%-1.81%14.71%33.50%

Correlation

The correlation between SHOP and TFPM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$144.39B

TFPM:

$5.90B

EPS

SHOP:

$1.02

TFPM:

$1.51

Коэффициент P/E

SHOP:

108.75

TFPM:

18.82

Коэффициент PEG

SHOP:

0.21

TFPM:

0.15

Коэффициент P/S

SHOP:

15.75

TFPM:

12.92

Коэффициент P/B

SHOP:

11.55

TFPM:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

TFPM:

$453.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

TFPM:

$337.23M

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

TFPM:

$354.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Triple Flag Precious Metals Corp

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с IAGTFPM с RGLDTFPM с SCHDTFPM с OGC.TO

Доходность на риск

SHOP vs. TFPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c TFPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOPTFPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.46

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.86

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.63

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

1.73

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOP vs. TFPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа TFPM равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и TFPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOPTFPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.46

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.78

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SHOP и TFPM

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и TFPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPTFPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-36.48%

-48.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-31.43%

-15.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-31.43%

-15.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.12%

-30.94%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.22%

-13.36%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.74%

11.48%

+10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и TFPM

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPTFPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

16.15%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.67%

33.77%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

43.06%

+14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.57%

37.37%

+28.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

37.37%

+21.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и TFPM

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.81%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и TFPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
144.96M
(SHOP) Общая выручка
(TFPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHOP and TFPM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (17.86%) compared to TFPM (16.15%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs TFPM's -36.48%.

TFPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и TFPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор