Сравнение SHOP с TFPM
SHOP (Shopify Inc.) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while TFPM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, SHOP returned 23.82%/yr vs 26.68%/yr for TFPM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и TFPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у TFPM с доходностью -17.28%.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
TFPM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.85%
- 6 месяцев
- -25.72%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.05%
Сравнение доходности по годам SHOP и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 2.29% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -17.28% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 32.61% |
Correlation
The correlation between SHOP and TFPM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between SHOP and TFPM shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
TFPM:
$5.66B
SHOP:
$1.02
TFPM:
$1.50
SHOP:
122.15
TFPM:
18.23
SHOP:
0.23
TFPM:
0.14
SHOP:
17.69
TFPM:
12.51
SHOP:
12.98
TFPM:
2.63
SHOP:
$9.20B
TFPM:
$453.24M
SHOP:
$5.93B
TFPM:
$337.23M
SHOP:
$1.60B
TFPM:
$354.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. TFPM — Ранг доходности на риск
SHOP
TFPM
Сравнение SHOP c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.55 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 1.27 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и TFPM
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -36.48% | -48.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -34.87% | -11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -34.87% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -33.56% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -13.75% | -14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 15.10% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и TFPM
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 11.63%, в то время как у Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 12.49% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 35.25% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 44.66% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 37.62% | +28.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 37.62% | +21.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и TFPM
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.84% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и TFPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and TFPM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPM has higher volatility (12.49%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs TFPM's -36.48%.
TFPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор