Сравнение SHOP с RKLB
SHOP (Shopify Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, SHOP returned 19.24%/yr vs 158.32%/yr for RKLB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 46.77%.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -22.75%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 302.95%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | -7.02% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between SHOP and RKLB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between SHOP and RKLB shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
RKLB:
$61.99B
SHOP:
$1.02
RKLB:
-$0.33
SHOP:
15.39
RKLB:
83.69
SHOP:
11.29
RKLB:
27.38
SHOP:
$9.20B
RKLB:
$679.58M
SHOP:
$5.93B
RKLB:
$248.43M
SHOP:
$1.60B
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. RKLB — Ранг доходности на риск
SHOP
RKLB
Сравнение SHOP c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 6.74 | -6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 15.44 | -15.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и RKLB
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -82.96% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -43.01% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -55.49% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -31.84% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -51.29% | +23.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 18.75% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и RKLB
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.54%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 31.54% | -16.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 73.47% | -30.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 93.03% | -36.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 81.62% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 81.62% | -22.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и RKLB
Ни SHOP, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and RKLB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.54%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор