Сравнение SHOP с PAYS
SHOP (Shopify Inc.) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, PAYS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 43.04%/yr for PAYS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и PAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 35.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHOP имеют среднегодовую доходность 43.59%, а акции PAYS немного отстают с 43.04%.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
PAYS
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 35.73%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 39.77%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 43.04%
Сравнение доходности по годам SHOP и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
PAYS PaySign, Inc. | 35.73% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 118.56% |
Correlation
The correlation between SHOP and PAYS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.22 |
The correlation between SHOP and PAYS shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
PAYS:
$426.54M
SHOP:
$1.02
PAYS:
$0.17
SHOP:
106.25
PAYS:
40.69
SHOP:
0.20
PAYS:
0.34
SHOP:
15.39
PAYS:
4.63
SHOP:
11.29
PAYS:
7.75
SHOP:
$9.20B
PAYS:
$91.47M
SHOP:
$5.93B
PAYS:
$46.93M
SHOP:
$1.60B
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. PAYS — Ранг доходности на риск
SHOP
PAYS
Сравнение SHOP c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.61 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 1.04 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и PAYS
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки PAYS в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -98.95% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -62.85% | +16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -64.60% | +17.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -64.77% | -20.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -93.09% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -61.06% | +21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -69.37% | +41.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 37.19% | -14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и PAYS
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у PaySign, Inc. (PAYS) волатильность равна 17.34%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 17.34% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 51.60% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 72.57% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 67.43% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 76.01% | -16.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и PAYS
Ни SHOP, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and PAYS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (17.34%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs PAYS's -98.95%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор