PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с GLBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с GLBE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SHOP returned -1.84%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и GLBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у GLBE с доходностью -18.21%.

SHOP

1 день
1.13%
1 месяц
0.34%
С начала года
-31.18%
6 месяцев
-30.07%
1 год
-0.57%
3 года*
21.77%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
44.31%

GLBE

1 день
0.06%
1 месяц
7.89%
С начала года
-18.21%
6 месяцев
-15.86%
1 год
-7.05%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-4.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и GLBE

2026 (YTD)20252024202320222021
SHOP
Shopify Inc.		-31.18%51.39%36.50%124.43%-74.80%27.08%
GLBE
Global-e Online Ltd.		-18.21%-27.91%37.60%92.01%-67.44%148.59%

Correlation

The correlation between SHOP and GLBE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.61

The correlation between SHOP and GLBE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$144.39B

GLBE:

$5.59B

EPS

SHOP:

$1.02

GLBE:

$0.67

Коэффициент P/E

SHOP:

108.75

GLBE:

48.01

Коэффициент PEG

SHOP:

0.21

GLBE:

0.01

Коэффициент P/S

SHOP:

15.75

GLBE:

5.46

Коэффициент P/B

SHOP:

11.55

GLBE:

6.14

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

GLBE:

$1.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

GLBE:

$467.05M

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

GLBE:

$146.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Global-e Online Ltd.

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с GLBE:
GLBE с ONONGLBE с VOOGLBE с WIXGLBE с ICLGLBE с TSEMGLBE с CYBRGLBE с CHWY

Доходность на риск

SHOP vs. GLBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GLBE
Ранг доходности на риск GLBE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c GLBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOPGLBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.15

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.11

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.21

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-0.49

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOP vs. GLBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа GLBE равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и GLBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOPGLBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.07

+0.62

Просадки

Сравнение просадок SHOP и GLBE

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и GLBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPGLBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-79.10%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-33.78%

-12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-56.17%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-79.10%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.12%

-60.64%

+22.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.22%

-52.30%

+24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.74%

14.44%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и GLBE

Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 17.86%, в то время как у Global-e Online Ltd. (GLBE) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPGLBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

19.24%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.67%

36.67%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

46.68%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.57%

68.23%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

68.21%

-9.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и GLBE

Ни SHOP, ни GLBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и GLBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
252.09M
(SHOP) Общая выручка
(GLBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHOP and GLBE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLBE has higher volatility (19.24%) compared to SHOP (17.86%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs GLBE's -79.10%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и GLBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор