PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLBE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global-e Online Ltd. (GLBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GLBE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global-e Online Ltd. (GLBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLBE и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
GLBE
Global-e Online Ltd.		-20.99%-27.91%37.60%92.01%-67.44%148.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%18.34%

Доходность по периодам

С начала года, GLBE показывает доходность -20.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

GLBE

1 день
0.68%
1 месяц
-10.31%
С начала года
-20.99%
6 месяцев
-10.88%
1 год
-13.70%
3 года*
-1.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global-e Online Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GLBE:
GLBE с ONONGLBE с SHOP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GLBE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBE
Ранг доходности на риск GLBE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.01

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.53

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.55

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

7.31

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.01

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.83

-0.77

Корреляция

Корреляция между GLBE и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBE и VOO

GLBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLBE
Global-e Online Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GLBE и VOO

Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLBEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-33.99%

-45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-11.98%

-20.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.98%

-5.55%

-56.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.94%

-3.72%

-48.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.72%

2.55%

+15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBE и VOO

Global-e Online Ltd. (GLBE) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GLBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLBEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.83%

5.34%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.43%

9.47%

+23.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.63%

18.11%

+37.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.74%

16.82%

+51.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.74%

17.99%

+50.75%