PortfoliosLab logo
Сравнение GLBE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLBE и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLBE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global-e Online Ltd. (GLBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.04%
44.10%
GLBE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLBE:

0.13

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

GLBE:

0.55

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GLBE:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GLBE:

0.10

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

GLBE:

0.36

VOO:

2.27

Индекс Язвы

GLBE:

18.60%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

GLBE:

52.13%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GLBE:

-79.10%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GLBE:

-55.66%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GLBE показывает доходность -33.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


GLBE

С начала года

-33.58%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

-4.56%

1 год

7.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLBE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLBE
Ранг риск-скорректированной доходности GLBE, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLBE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLBE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLBE, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLBE: 0.13
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино GLBE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLBE: 0.55
VOO: 0.88
Коэффициент Омега GLBE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLBE: 1.08
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GLBE, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLBE: 0.10
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина GLBE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLBE: 0.36
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GLBE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.54
GLBE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBE и VOO

GLBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLBE
Global-e Online Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GLBE и VOO

Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.66%
-9.90%
GLBE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GLBE и VOO

Global-e Online Ltd. (GLBE) имеет более высокую волатильность в 29.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что GLBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.99%
13.96%
GLBE
VOO