Сравнение GLBE с TSEM
GLBE (Global-e Online Ltd.) and TSEM (Tower Semiconductor Ltd) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TSEM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, GLBE returned -10.94%/yr vs 57.62%/yr for TSEM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и TSEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у TSEM с доходностью 140.72%.
GLBE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- -19.05%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- -10.94%
- 10 лет*
- —
TSEM
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 140.72%
- 6 месяцев
- 133.42%
- 1 год
- 604.69%
- 3 года*
- 94.28%
- 5 лет*
- 57.62%
- 10 лет*
- 37.14%
Сравнение доходности по годам GLBE и TSEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.16% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 161.40% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 140.72% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 43.92% |
Correlation
The correlation between GLBE and TSEM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.27 |
The correlation between GLBE and TSEM shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.60B
TSEM:
$32.32B
GLBE:
$0.67
TSEM:
$2.15
GLBE:
48.04
TSEM:
131.20
GLBE:
0.01
TSEM:
4.63
GLBE:
5.46
TSEM:
19.85
GLBE:
6.14
TSEM:
10.87
GLBE:
$1.02B
TSEM:
$1.62B
GLBE:
$467.05M
TSEM:
$401.63M
GLBE:
$146.46M
TSEM:
$571.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. TSEM — Ранг доходности на риск
GLBE
TSEM
Сравнение GLBE c TSEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBE | TSEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.75 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 24.37 | -24.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 84.04 | -83.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBE и TSEM
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки TSEM в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и TSEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -99.75% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -25.04% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -45.83% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -55.39% | -23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.62% | -52.75% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.32% | -85.36% | +33.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 7.25% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и TSEM
Текущая волатильность для Global-e Online Ltd. (GLBE) составляет 14.32%, в то время как у Tower Semiconductor Ltd (TSEM) волатильность равна 29.44%. Это указывает на то, что GLBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 29.44% | -15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.12% | 58.34% | -22.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.86% | 70.93% | -24.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.85% | 48.12% | +19.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.03% | 44.06% | +23.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и TSEM
Ни GLBE, ни TSEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и TSEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Tower Semiconductor Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и TSEM
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and TSEM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (29.44%) compared to GLBE (14.32%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs TSEM's -99.75%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (8.60 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и TSEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор