Сравнение GLBE с TSEM
GLBE (Global-e Online Ltd.) and TSEM (Tower Semiconductor Ltd) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TSEM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, GLBE returned -2.18%/yr vs 58.06%/yr for TSEM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и TSEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у TSEM с доходностью 128.16%.
GLBE
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -19.13%
- 6 месяцев
- -22.72%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -2.91%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- —
TSEM
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 24.57%
- С начала года
- 128.16%
- 6 месяцев
- 130.94%
- 1 год
- 561.18%
- 3 года*
- 91.15%
- 5 лет*
- 58.06%
- 10 лет*
- 35.28%
Сравнение доходности по годам GLBE и TSEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -19.13% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 128.16% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 56.90% |
Correlation
The correlation between GLBE and TSEM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.28 |
The correlation between GLBE and TSEM shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.53B
TSEM:
$30.63B
GLBE:
$0.67
TSEM:
$2.15
GLBE:
47.48
TSEM:
124.36
GLBE:
0.01
TSEM:
4.38
GLBE:
5.40
TSEM:
18.82
GLBE:
6.07
TSEM:
10.30
GLBE:
$1.02B
TSEM:
$1.62B
GLBE:
$467.05M
TSEM:
$401.63M
GLBE:
$146.46M
TSEM:
$571.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. TSEM — Ранг доходности на риск
GLBE
TSEM
Сравнение GLBE c TSEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBE | TSEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.77 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 22.61 | -22.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 83.13 | -83.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBE | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 8.44 | -8.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.25 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.03 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GLBE и TSEM
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки TSEM в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и TSEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -99.75% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -25.04% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -46.78% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -55.39% | -23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.08% | -55.21% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.28% | -85.42% | +33.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 6.80% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и TSEM
Текущая волатильность для Global-e Online Ltd. (GLBE) составляет 19.51%, в то время как у Tower Semiconductor Ltd (TSEM) волатильность равна 29.90%. Это указывает на то, что GLBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.51% | 29.90% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.60% | 53.71% | -17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.59% | 67.10% | -20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.40% | 46.78% | +21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.27% | 43.33% | +24.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и TSEM
Ни GLBE, ни TSEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и TSEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Tower Semiconductor Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и TSEM
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and TSEM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (29.90%) compared to GLBE (19.51%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs TSEM's -99.75%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (8.44 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и TSEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор