Сравнение GLBE с ICL
GLBE (Global-e Online Ltd.) and ICL (ICL Group Ltd) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ICL operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, GLBE returned -10.94%/yr vs -1.23%/yr for ICL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и ICL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у ICL с доходностью -10.94%.
GLBE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- -19.05%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- -10.94%
- 10 лет*
- —
ICL
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- -24.12%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам GLBE и ICL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.16% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 161.40% |
ICL ICL Group Ltd | -10.94% | 18.12% | 2.81% | -27.23% | -14.74% | 46.29% |
Correlation
The correlation between GLBE and ICL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.60B
ICL:
$6.45B
GLBE:
$0.67
ICL:
$0.20
GLBE:
48.04
ICL:
24.74
GLBE:
0.01
ICL:
18.10
GLBE:
5.46
ICL:
0.87
GLBE:
6.14
ICL:
1.07
GLBE:
$1.02B
ICL:
$7.41B
GLBE:
$467.05M
ICL:
$2.25B
GLBE:
$146.46M
ICL:
$1.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. ICL — Ранг доходности на риск
GLBE
ICL
Сравнение GLBE c ICL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и ICL Group Ltd (ICL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBE | ICL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.72 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -1.16 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBE и ICL
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки ICL в -63.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и ICL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | ICL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -63.87% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -33.77% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -40.93% | -15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -63.87% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.62% | -49.48% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.32% | -30.41% | -21.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 20.90% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и ICL
Global-e Online Ltd. (GLBE) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с ICL Group Ltd (ICL) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что GLBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | ICL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 10.65% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.12% | 27.67% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.86% | 38.81% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.85% | 37.36% | +30.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.03% | 34.70% | +33.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и ICL
GLBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICL ICL Group Ltd | 2.95% | 2.29% | 3.96% | 7.34% | 16.15% | 2.58% | 1.82% | 4.45% | 6.65% | 7.23% | 4.23% | 6.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и ICL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и ICL Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и ICL
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ICL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 626.00M при выручке в 2.02B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ICL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 234.00M при выручке в 2.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
ICL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and ICL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (14.32%) compared to ICL (10.65%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs ICL's -63.87%.
GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и ICL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор