Сравнение GLBE с ICL
GLBE (Global-e Online Ltd.) and ICL (ICL Group Ltd) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ICL operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, GLBE returned -2.18%/yr vs 1.74%/yr for ICL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и ICL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у ICL с доходностью 9.01%.
GLBE
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -19.13%
- 6 месяцев
- -22.72%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -2.91%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- —
ICL
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам GLBE и ICL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -19.13% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
ICL ICL Group Ltd | 9.01% | 18.12% | 2.81% | -27.23% | -14.74% | 46.94% |
Correlation
The correlation between GLBE and ICL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.53B
ICL:
$7.90B
GLBE:
$0.67
ICL:
$0.20
GLBE:
47.48
ICL:
30.28
GLBE:
0.01
ICL:
22.15
GLBE:
5.40
ICL:
1.07
GLBE:
6.07
ICL:
1.31
GLBE:
$1.02B
ICL:
$7.41B
GLBE:
$467.05M
ICL:
$2.25B
GLBE:
$146.46M
ICL:
$1.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. ICL — Ранг доходности на риск
GLBE
ICL
Сравнение GLBE c ICL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и ICL Group Ltd (ICL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBE | ICL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.13 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.22 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBE | ICL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.11 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.05 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GLBE и ICL
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки ICL в -63.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и ICL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | ICL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -63.87% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -33.77% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -40.93% | -15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -63.87% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.08% | -38.17% | -22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.28% | -30.35% | -21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 20.24% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и ICL
Global-e Online Ltd. (GLBE) имеет более высокую волатильность в 19.51% по сравнению с ICL Group Ltd (ICL) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что GLBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | ICL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.51% | 13.70% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.60% | 26.92% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.59% | 38.42% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.40% | 37.15% | +31.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.27% | 34.70% | +33.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и ICL
GLBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICL ICL Group Ltd | 3.11% | 2.29% | 3.96% | 7.34% | 16.15% | 2.58% | 1.82% | 4.45% | 6.65% | 7.23% | 4.23% | 6.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и ICL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и ICL Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и ICL
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ICL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 626.00M при выручке в 2.02B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ICL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 234.00M при выручке в 2.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
ICL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and ICL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (19.51%) compared to ICL (13.70%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs ICL's -63.87%.
GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и ICL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор