Сравнение SHOP с ETSY
SHOP (Shopify Inc.) and ETSY (Etsy, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while ETSY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SHOP returned 44.35%/yr vs 23.75%/yr for ETSY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и ETSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -29.07%, что значительно ниже, чем у ETSY с доходностью 40.73%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции ETSY по среднегодовой доходности: 44.35% против 23.75% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- -29.07%
- 6 месяцев
- -32.62%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 44.35%
ETSY
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- 25.07%
- С начала года
- 40.73%
- 6 месяцев
- 39.40%
- 1 год
- 46.19%
- 3 года*
- -4.27%
- 5 лет*
- -15.84%
- 10 лет*
- 23.75%
Сравнение доходности по годам SHOP и ETSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -29.07% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
ETSY Etsy, Inc. | 40.73% | 4.82% | -34.74% | -32.33% | -45.29% | 23.06% | 301.60% | -6.87% | 132.62% | 73.60% |
Correlation
The correlation between SHOP and ETSY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between SHOP and ETSY has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$148.80B
ETSY:
$9.44B
SHOP:
$1.02
ETSY:
$3.01
SHOP:
112.07
ETSY:
25.96
SHOP:
16.23
ETSY:
3.34
SHOP:
$9.20B
ETSY:
$2.86B
SHOP:
$5.93B
ETSY:
$2.06B
SHOP:
$1.60B
ETSY:
$489.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. ETSY — Ранг доходности на риск
SHOP
ETSY
Сравнение SHOP c ETSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Etsy, Inc. (ETSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | ETSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.11 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 2.24 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и ETSY
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке ETSY в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и ETSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | ETSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -86.26% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -41.70% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -59.86% | +13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -86.26% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -86.26% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.22% | -73.72% | +37.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -48.71% | +20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.17% | 20.65% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и ETSY
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Etsy, Inc. (ETSY) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | ETSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 9.67% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.94% | 36.32% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.19% | 55.28% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.60% | 55.42% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 56.22% | +2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и ETSY
Ни SHOP, ни ETSY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и ETSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Etsy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and ETSY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (16.61%) compared to ETSY (9.67%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs ETSY's -86.26%.
ETSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и ETSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор