Сравнение ETSY с SE
ETSY (Etsy, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. ETSY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, ETSY returned -16.40%/yr vs -19.02%/yr for SE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETSY и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETSY показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -29.87%.
ETSY
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- -7.61%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- 21.96%
SE
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -29.87%
- 6 месяцев
- -33.75%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- -19.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETSY и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSY Etsy, Inc. | 20.94% | 4.82% | -34.74% | -32.33% | -45.29% | 23.06% | 301.60% | -6.87% | 132.62% | 24.85% |
SE Sea Limited | -29.87% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
Correlation
The correlation between ETSY and SE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ETSY and SE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ETSY:
$8.11B
SE:
$56.91B
ETSY:
$3.01
SE:
$2.57
ETSY:
22.31
SE:
34.75
ETSY:
2.87
SE:
2.22
ETSY:
$2.86B
SE:
$25.19B
ETSY:
$2.06B
SE:
$11.15B
ETSY:
$489.49M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSY vs. SE — Ранг доходности на риск
ETSY
SE
Сравнение ETSY c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etsy, Inc. (ETSY) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSY | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.77 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.30 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSY | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.92 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.35 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ETSY и SE
Максимальная просадка ETSY за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSY и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSY | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -90.51% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.70% | -60.22% | +18.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.86% | -60.22% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.26% | -90.51% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.42% | -75.62% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.18% | -44.02% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 35.47% | -14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSY и SE
Текущая волатильность для Etsy, Inc. (ETSY) составляет 13.88%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 18.82%. Это указывает на то, что ETSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSY | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 18.82% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.12% | 37.41% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.72% | 50.27% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 64.07% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.26% | 62.63% | -6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSY и SE
Ни ETSY, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETSY и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Etsy, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETSY и SE
ETSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 631.28M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
ETSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.85M при выручке в 631.28M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ETSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.86M при выручке в 631.28M, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
ETSY and SE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (18.82%) compared to ETSY (13.88%). In terms of maximum drawdown, ETSY dropped -86.26% vs SE's -90.51%.
ETSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETSY и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор