PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ETSY с SE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ETSY и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Etsy, Inc. (ETSY) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETSY показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -27.81%.


ETSY

1 день
0.00%
1 месяц
6.51%
С начала года
20.94%
6 месяцев
28.47%
1 год
8.94%
3 года*
-7.69%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
21.40%

SE

1 день
2.94%
1 месяц
9.01%
С начала года
-27.81%
6 месяцев
-31.99%
1 год
-45.24%
3 года*
16.26%
5 лет*
-18.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETSY и SE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETSY
Etsy, Inc.
20.94%4.82%-34.74%-32.33%-45.29%23.06%301.60%-6.87%132.62%24.85%
SE
Sea Limited
-27.81%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%255.30%-15.08%-18.02%

Correlation

The correlation between ETSY and SE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г.

0.40

Over the past year, the correlation between ETSY and SE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETSY:

$8.11B

SE:

$58.59B

EPS

ETSY:

$3.01

SE:

$2.57

Коэффициент P/E

ETSY:

22.31

SE:

35.77

Коэффициент P/S

ETSY:

2.87

SE:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

ETSY:

$2.86B

SE:

$25.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETSY:

$2.06B

SE:

$11.15B

EBITDA (12 мес.)

ETSY:

$489.49M

SE:

$2.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Etsy, Inc.

Sea Limited

Доходность на риск

ETSY vs. SE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ETSY
Ранг доходности на риск ETSY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSY: 4747
Ранг коэф-та Мартина

SE
Ранг доходности на риск SE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSY c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etsy, Inc. (ETSY) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETSYSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.84

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.75

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

-1.27

+1.70

ETSY vs. SE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSY на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SE равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSY и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ETSYSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.90

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.36

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ETSY и SE

Максимальная просадка ETSY за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSY и SE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ETSYSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-90.51%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.70%

-60.22%

+18.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.86%

-60.22%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.26%

-90.51%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.42%

-74.91%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.19%

-44.03%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.11%

35.62%

-14.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSY и SE

Текущая волатильность для Etsy, Inc. (ETSY) составляет 13.73%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 18.95%. Это указывает на то, что ETSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ETSYSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

18.95%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.12%

37.49%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.67%

50.36%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

64.07%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.25%

62.62%

-6.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSY и SE

Ни ETSY, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETSY и SE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Etsy, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
631.28M
7.10B
(ETSY) Общая выручка
(SE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETSY и SE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Etsy, Inc. и Sea Limited.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
72.2%
44.3%
Активы портфеля
ETSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 631.28M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.

SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

ETSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.85M при выручке в 631.28M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

ETSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.86M при выручке в 631.28M, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.


Часто задаваемые вопросы


ETSY and SE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SE has higher volatility (18.95%) compared to ETSY (13.73%). In terms of maximum drawdown, ETSY dropped -86.26% vs SE's -90.51%.

ETSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETSY и SE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор