Сравнение ETSY с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ETSY с AMZN

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Etsy, Inc. (ETSY) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETSY или AMZN.

Корреляция

Корреляция между ETSY и AMZN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ETSY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Etsy, Inc. (ETSY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ETSY

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETSY:

-0.61

AMZN:

-0.04

Коэф-т Сортино

ETSY:

-0.64

AMZN:

0.15

Коэф-т Омега

ETSY:

0.91

AMZN:

1.02

Коэф-т Кальмара

ETSY:

-0.30

AMZN:

-0.05

Коэф-т Мартина

ETSY:

-1.22

AMZN:

-0.15

Индекс Язвы

ETSY:

21.17%

AMZN:

8.61%

Дневная вол-ть

ETSY:

41.87%

AMZN:

30.02%

Макс. просадка

ETSY:

-85.05%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

ETSY:

-83.70%

AMZN:

-26.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETSY:

$5.18B

AMZN:

$1.89T

EPS

ETSY:

$2.35

AMZN:

$5.53

Цена/прибыль

ETSY:

20.60

AMZN:

32.26

PEG коэффициент

ETSY:

1.15

AMZN:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

ETSY:

$2.16B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETSY:

$1.57B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

ETSY:

$437.72M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, ETSY показывает доходность -8.47%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -18.68%.

ETSY

С начала года

-8.47%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-5.26%

1 год

-25.69%

5 лет

4.89%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-18.68%

1 месяц

-12.46%

6 месяцев

-1.95%

1 год

-2.19%

5 лет

13.40%

10 лет

25.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETSY и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETSY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETSY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etsy, Inc. (ETSY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ETSY: -0.61

AMZN: -0.04

Коэффициент Сортино

ETSY: -0.64

AMZN: 0.15

Коэффициент Омега

ETSY: 0.91

AMZN: 1.02

Коэффициент Кальмара

ETSY: -0.30

AMZN: -0.05

Коэффициент Мартина

ETSY: -1.22

AMZN: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа ETSY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ETSY

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSY и AMZN

Ни ETSY, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETSY и AMZN

Максимальная просадка ETSY за все время составила -85.05%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSY и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ETSY

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ETSY и AMZN

Etsy, Inc. (ETSY) и Amazon.com, Inc. (AMZN) имеют волатильность 13.63% и 13.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ETSY

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETSY и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Etsy, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ETSY с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ETSY и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETSY и AMZN

ETSY

AMZN

Сравнение ETSY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSY и AMZN

Просадки

Сравнение просадок ETSY и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ETSY и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETSY и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество