PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETSY с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETSY с AMZN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Etsy, Inc. (ETSY) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETSY или AMZN.

Корреляция

Корреляция между ETSY и AMZN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ETSY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Etsy, Inc. (ETSY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.87%
879.12%
ETSY
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETSY:

-0.75

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

ETSY:

-0.89

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

ETSY:

0.88

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

ETSY:

-0.38

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

ETSY:

-1.43

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

ETSY:

22.99%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

ETSY:

43.83%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

ETSY:

-86.26%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

ETSY:

-84.55%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETSY:

$4.91B

AMZN:

$2.01T

EPS

ETSY:

$2.35

AMZN:

$5.54

Коэффициент P/E

ETSY:

19.51

AMZN:

34.11

Коэффициент PEG

ETSY:

1.12

AMZN:

1.42

Коэффициент P/S

ETSY:

1.75

AMZN:

3.14

Коэффициент P/B

ETSY:

21.42

AMZN:

7.01

Общая выручка (12 мес.)

ETSY:

$2.16B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETSY:

$1.57B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

ETSY:

$437.72M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETSY показывает доходность -13.29%, а AMZN немного ниже – -13.86%. За последние 10 лет акции ETSY уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 7.53% против 24.61% соответственно.

ETSY

С начала года

-13.29%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-5.72%

1 год

-31.99%

5 лет

-7.12%

10 лет

7.53%

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.22%

5 лет

10.35%

10 лет

24.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETSY и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSY
Ранг риск-скорректированной доходности ETSY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETSY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETSY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etsy, Inc. (ETSY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETSY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETSY: -0.75
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино ETSY, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETSY: -0.89
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега ETSY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETSY: 0.88
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара ETSY, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETSY: -0.38
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина ETSY, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETSY: -1.43
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа ETSY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.16
ETSY
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSY и AMZN

Ни ETSY, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETSY и AMZN

Максимальная просадка ETSY за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSY и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.55%
-21.92%
ETSY
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ETSY и AMZN

Текущая волатильность для Etsy, Inc. (ETSY) составляет 16.30%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что ETSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.30%
19.69%
ETSY
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETSY и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Etsy, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию