Сравнение ETSY с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ETSY с AMZN

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Etsy, Inc. (ETSY) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETSY или AMZN.

Корреляция

Корреляция между ETSY и AMZN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETSY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Etsy, Inc. (ETSY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ETSY

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETSY:

-0.63

AMZN:

1.44

Коэф-т Сортино

ETSY:

-0.69

AMZN:

2.04

Коэф-т Омега

ETSY:

0.91

AMZN:

1.26

Коэф-т Кальмара

ETSY:

-0.32

AMZN:

2.07

Коэф-т Мартина

ETSY:

-1.08

AMZN:

6.66

Индекс Язвы

ETSY:

24.86%

AMZN:

6.05%

Дневная вол-ть

ETSY:

42.58%

AMZN:

28.00%

Макс. просадка

ETSY:

-84.01%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

ETSY:

-82.01%

AMZN:

-6.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETSY:

$6.01B

AMZN:

$2.29T

EPS

ETSY:

$1.96

AMZN:

$4.68

Цена/прибыль

ETSY:

27.25

AMZN:

46.53

PEG коэффициент

ETSY:

1.30

AMZN:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

ETSY:

$1.96B

AMZN:

$450.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETSY:

$1.40B

AMZN:

$222.77B

EBITDA (12 мес.)

ETSY:

$306.75M

AMZN:

$85.88B

Доходность по периодам

С начала года, ETSY показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -0.74%.

ETSY

С начала года

0.98%

1 месяц

-9.44%

6 месяцев

-18.42%

1 год

-24.07%

5 лет

0.97%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-0.74%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

12.82%

1 год

40.84%

5 лет

18.40%

10 лет

31.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETSY и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETSY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETSY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etsy, Inc. (ETSY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSY

AMZN

Показатель коэффициента Шарпа ETSY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ETSY

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSY и AMZN

Ни ETSY, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETSY и AMZN

Максимальная просадка ETSY за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSY и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ETSY

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ETSY и AMZN

Etsy, Inc. (ETSY) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ETSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ETSY

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETSY и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Etsy, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ETSY с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ETSY и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETSY и AMZN

ETSY

AMZN

Сравнение ETSY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSY и AMZN

Просадки

Сравнение просадок ETSY и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ETSY и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETSY и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество