Сравнение SHOP с AS
SHOP (Shopify Inc.) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, SHOP returned 2.75% vs -2.15% for AS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у AS с доходностью -5.06%.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 32.80% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between SHOP and AS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
AS:
$20.29B
SHOP:
$1.02
AS:
$0.81
SHOP:
106.25
AS:
43.81
SHOP:
0.20
AS:
0.11
SHOP:
15.39
AS:
2.85
SHOP:
11.29
AS:
3.01
SHOP:
$9.20B
AS:
$7.04B
SHOP:
$5.93B
AS:
$4.10B
SHOP:
$1.60B
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. AS — Ранг доходности на риск
SHOP
AS
Сравнение SHOP c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.18 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.36 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и AS
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -40.71% | -44.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -28.78% | -17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -15.49% | -24.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -13.29% | -14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 14.56% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и AS
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 10.17% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 29.10% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 41.31% | +15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 49.55% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 49.55% | +9.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и AS
Ни SHOP, ни AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and AS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs AS's -40.71%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор