PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOC с STXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHOC с STXG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and STXG (Strive 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 53.55%/yr vs 23.77%/yr for STXG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for STXG.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и STXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 73.38%, что значительно выше, чем у STXG с доходностью 10.21%.

SHOC

1 день
0.94%
1 месяц
25.12%
С начала года
73.38%
6 месяцев
70.44%
1 год
149.45%
3 года*
53.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOC и STXG

2026 (YTD)2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		73.38%49.91%16.74%61.97%-6.28%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%

Correlation

The correlation between SHOC and STXG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.82

The correlation between SHOC and STXG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHOC и STXG

Секторы
SHOC
STXG

Технологии

100.0%
45.0%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

12.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

7.6%

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

9.3%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

SHOC
100.0%
STXG
45.0%

Сырьевые материалы

SHOC

-

STXG
1.5%

Коммуникационные услуги

SHOC

-

STXG
12.6%

Потребительский циклический сектор

SHOC

-

STXG
11.4%

Потребительский защитный сектор

SHOC

-

STXG
3.4%

Энергетика

SHOC

-

STXG
0.6%

Финансовые услуги

SHOC

-

STXG
7.6%

Здравоохранение

SHOC

-

STXG
6.0%

Промышленность

SHOC

-

STXG
9.3%

Недвижимость

SHOC

-

STXG
1.7%

Коммунальные услуги

SHOC

-

STXG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Semiconductor ETF

Strive 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG
Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX

Доходность на риск

SHOC vs. STXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c STXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOCSTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78
1.93

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
2.65

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.34

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.30

2.20

+8.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

8.91

+29.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOC vs. STXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 4.78, что выше коэффициента Шарпа STXG равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и STXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOCSTXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

1.93

+2.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.41

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SHOC и STXG

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки STXG в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и STXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOCSTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-21.22%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-12.62%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.54%

-21.22%

-16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-2.62%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.11%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и STXG

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Strive 1000 Growth ETF (STXG) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOCSTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

3.63%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

11.06%

+13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.53%

14.44%

+17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.16%

17.53%

+17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

17.53%

+17.63%

Сравнение комиссий SHOC и STXG

SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии STXG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и STXG

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности STXG в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SHOC and STXG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.47%) compared to STXG (3.63%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs STXG's -21.22%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.55% vs 23.77% for STXG. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.55% return vs 23.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.

STXG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.14% for SHOC.

SHOC is categorized as Semiconductors, while STXG is Large Cap Growth Equities. SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.18% for STXG.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOC и STXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор