Сравнение SHOC с STXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD).
SHOC и STXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и STXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOC и STXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -6.28% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | -3.23% | 14.79% | 14.51% | 13.94% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у STXD с доходностью -3.23%.
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и STXD
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии STXD в 0.35%.
Доходность на риск
SHOC vs. STXD — Ранг доходности на риск
SHOC
STXD
Сравнение SHOC c STXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | STXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.75 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.18 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 1.08 | +4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | 4.47 | +15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.75 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SHOC и STXD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и STXD
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности STXD в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.31% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и STXD
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки STXD в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и STXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOC | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -14.87% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -10.94% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -6.38% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -2.03% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.64% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и STXD
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOC | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 4.78% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 8.85% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 16.29% | +21.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 13.16% | +21.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 13.16% | +21.91% |