Сравнение SHOC с SEMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Columbia Select Technology ETF (SEMI).
SHOC и SEMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SHOC и SEMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOC и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | -4.20% | 24.91% | 15.87% | 45.37% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у SEMI с доходностью -4.20%.
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и SEMI
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.
Доходность на риск
SHOC vs. SEMI — Ранг доходности на риск
SHOC
SEMI
Сравнение SHOC c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.35 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.98 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 2.72 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | 9.45 | +10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.35 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.38 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между SHOC и SEMI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и SEMI
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SEMI в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 4.68% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и SEMI
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки SEMI в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и SEMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOC | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -32.93% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -14.41% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -8.86% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -9.62% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.15% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и SEMI
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Columbia Select Technology ETF (SEMI) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOC | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 9.40% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 17.48% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 28.36% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 31.84% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 31.84% | +3.23% |