PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOC с MCSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHOC с MCSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while MCSE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Martin Currie. SHOC is passively managed, while MCSE is actively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 53.23%/yr vs -0.18%/yr for MCSE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и MCSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 69.49%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.

SHOC

1 день
-2.24%
1 месяц
18.27%
С начала года
69.49%
6 месяцев
67.38%
1 год
141.70%
3 года*
53.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
0.77%
3 года*
-0.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOC и MCSE

2026 (YTD)2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		69.49%49.91%16.74%61.97%3.50%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%11.00%

Correlation

The correlation between SHOC and MCSE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.63

Over the past year, the correlation between SHOC and MCSE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SHOC и MCSE

Секторы
SHOC
MCSE

Технологии

100.0%
31.1%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.1%

Здравоохранение

-

20.1%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SHOC
100.0%
MCSE
31.1%

Сырьевые материалы

SHOC

-

MCSE
5.1%

Коммуникационные услуги

SHOC

-

MCSE
4.7%

Потребительский циклический сектор

SHOC

-

MCSE
13.8%

Потребительский защитный сектор

SHOC

-

MCSE
5.0%

Энергетика

SHOC

-

MCSE

-

Финансовые услуги

SHOC

-

MCSE
2.1%

Здравоохранение

SHOC

-

MCSE
20.1%

Промышленность

SHOC

-

MCSE
18.1%

Недвижимость

SHOC

-

MCSE

-

Коммунальные услуги

SHOC

-

MCSE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Semiconductor ETF

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLK
Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с AVESMCSE с CILMCSE с RODMMCSE с DWXMCSE с DWMFMCSE с BKIEMCSE с EFAV

Доходность на риск

SHOC vs. MCSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c MCSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOCMCSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
0.07

+4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
0.18

+4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.03

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.77

0.08

+9.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.29

0.20

+36.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOC vs. MCSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа MCSE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и MCSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOCMCSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

0.07

+4.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.35

+1.17

Просадки

Сравнение просадок SHOC и MCSE

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и MCSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOCMCSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-26.36%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-10.42%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.54%

-26.36%

-11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-10.51%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-8.73%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.11%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и MCSE

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOCMCSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

0.00%

+11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

6.14%

+18.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

12.39%

+19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.17%

19.50%

+15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.17%

19.50%

+15.67%

Сравнение комиссий SHOC и MCSE

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MCSE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и MCSE

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MCSE в 3.74%

ПозицияTTM2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%

Часто задаваемые вопросы

SHOC and MCSE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.67%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs MCSE's -26.36%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.23% vs -0.18% for MCSE. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.23% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.14% for SHOC.

SHOC is categorized as Semiconductors, while MCSE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Strive and Martin Currie. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.59% for MCSE.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOC и MCSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор