Сравнение SHOC с MCSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE).
SHOC и MCSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. MCSE - это активно управляемый фонд от Martin Currie. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SHOC и MCSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOC и MCSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | 3.50% |
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 1.12% | 7.79% | -9.46% | 14.86% | 11.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и MCSE
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MCSE в 0.59%.
Доходность на риск
SHOC vs. MCSE — Ранг доходности на риск
SHOC
MCSE
Сравнение SHOC c MCSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | MCSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.49 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 0.88 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.12 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 0.18 | +5.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | 0.63 | +18.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.49 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.36 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между SHOC и MCSE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и MCSE
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности MCSE в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 3.74% | 3.78% | 0.63% | 0.57% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и MCSE
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и MCSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOC | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -26.36% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -11.38% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -10.51% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -8.63% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 5.15% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и MCSE
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOC | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 0.00% | +11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 9.20% | +15.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 19.07% | +18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 20.01% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 20.01% | +15.06% |