PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHOC с MCSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHOC и MCSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHOC и MCSE


2026 (YTD)2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
7.67%49.91%16.74%61.97%3.50%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF
1.12%7.79%-9.46%14.86%11.00%

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.


SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
10 лет*

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
-1.21%
1 год
8.48%
3 года*
0.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive U.S. Semiconductor ETF

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Сравнение комиссий SHOC и MCSE

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MCSE в 0.59%.


Доходность на риск

SHOC vs. MCSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина

MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c MCSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHOCMCSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.49

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

0.88

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

0.18

+5.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.55

0.63

+18.92

SHOC vs. MCSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа MCSE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и MCSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHOCMCSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.49

+1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.36

+0.71

Корреляция

Корреляция между SHOC и MCSE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и MCSE

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности MCSE в 3.74%


TTM2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF
3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и MCSE

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и MCSE.


Загрузка...

Показатели просадок


SHOCMCSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-26.36%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-11.38%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-10.51%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-8.63%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

5.15%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и MCSE

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHOCMCSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

0.00%

+11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

9.20%

+15.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

19.07%

+18.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.07%

20.01%

+15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.07%

20.01%

+15.06%