PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOC с FCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHOC с FCLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 53.55%/yr vs 28.24%/yr for FCLD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for FCLD.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и FCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 73.38%, что значительно выше, чем у FCLD с доходностью 34.57%.

SHOC

1 день
0.94%
1 месяц
25.12%
С начала года
73.38%
6 месяцев
70.44%
1 год
149.45%
3 года*
53.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCLD

1 день
-2.61%
1 месяц
19.91%
С начала года
34.57%
6 месяцев
36.74%
1 год
45.14%
3 года*
28.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOC и FCLD

2026 (YTD)2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		73.38%49.91%16.74%61.97%-1.17%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		34.57%8.19%21.80%53.05%-3.32%

Correlation

The correlation between SHOC and FCLD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.65

The correlation between SHOC and FCLD shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHOC и FCLD

Секторы
SHOC
FCLD

Технологии

100.0%
86.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SHOC
100.0%
FCLD
86.1%

Сырьевые материалы

SHOC

-

FCLD

-

Коммуникационные услуги

SHOC

-

FCLD
3.7%

Потребительский циклический сектор

SHOC

-

FCLD
2.3%

Потребительский защитный сектор

SHOC

-

FCLD

-

Энергетика

SHOC

-

FCLD

-

Финансовые услуги

SHOC

-

FCLD

-

Здравоохранение

SHOC

-

FCLD

-

Промышленность

SHOC

-

FCLD

-

Недвижимость

SHOC

-

FCLD
7.9%

Коммунальные услуги

SHOC

-

FCLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Semiconductor ETF

Fidelity Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG
Часто сравнивают с FCLD:
FCLD с SKYYFCLD с WCLDFCLD с CLOUFCLD с FDIGFCLD с SKYUFCLD с VGTFCLD с CLOD

Доходность на риск

SHOC vs. FCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c FCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOCFCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78
1.66

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
2.27

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.28

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.30

2.60

+7.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

6.81

+31.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOC vs. FCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 4.78, что выше коэффициента Шарпа FCLD равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и FCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOCFCLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

1.66

+3.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.34

+1.21

Просадки

Сравнение просадок SHOC и FCLD

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и FCLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOCFCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-50.85%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-17.48%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.54%

-34.80%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.00%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-20.51%

+13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

6.64%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и FCLD

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOCFCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

10.45%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

22.07%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.53%

27.40%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.16%

30.50%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

30.50%

+4.66%

Сравнение комиссий SHOC и FCLD

SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и FCLD

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности FCLD в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHOC and FCLD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.47%) compared to FCLD (10.45%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs FCLD's -50.85%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.55% vs 28.24% for FCLD. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FCLD has been the lower-risk option at 10.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.55% return vs 28.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.

SHOC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.02% for FCLD.

SHOC is categorized as Semiconductors, while FCLD is Technology Equities. SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Strive and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.39% for FCLD.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOC и FCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор