PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLD с CLOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCLD с CLOD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and CLOD (Themes Cloud Computing ETF) are both Technology Equities funds - FCLD tracks the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross while CLOD tracks the Solactive Cloud Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, FCLD returned 45.14% vs 2.49% for CLOD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FCLD charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for CLOD.

Доходность

Сравнение доходности FCLD и CLOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Themes Cloud Computing ETF (CLOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCLD показывает доходность 34.57%, что значительно выше, чем у CLOD с доходностью 3.48%.

FCLD

1 день
-2.61%
1 месяц
19.91%
С начала года
34.57%
6 месяцев
36.74%
1 год
45.14%
3 года*
28.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOD

1 день
-3.72%
1 месяц
14.95%
С начала года
3.48%
6 месяцев
1.34%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLD и CLOD

2026 (YTD)202520242023
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		34.57%8.19%21.80%0.65%
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		3.48%7.53%21.03%0.43%

Correlation

The correlation between FCLD and CLOD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between FCLD and CLOD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCLD и CLOD

Секторы
FCLD
CLOD

Технологии

86.1%
75.6%

Недвижимость

7.9%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
11.7%

Потребительский циклический сектор

2.3%
12.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FCLD
86.1%
CLOD
75.6%

Недвижимость

FCLD
7.9%
CLOD

-

Коммуникационные услуги

FCLD
3.7%
CLOD
11.7%

Потребительский циклический сектор

FCLD
2.3%
CLOD
12.4%

Сырьевые материалы

FCLD

-

CLOD

-

Потребительский защитный сектор

FCLD

-

CLOD

-

Энергетика

FCLD

-

CLOD

-

Финансовые услуги

FCLD

-

CLOD
0.3%

Здравоохранение

FCLD

-

CLOD

-

Промышленность

FCLD

-

CLOD
1.5%

Коммунальные услуги

FCLD

-

CLOD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Cloud Computing ETF

Themes Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с FCLD:
FCLD с SKYYFCLD с WCLDFCLD с CLOUFCLD с FDIGFCLD с SKYUFCLD с VGTFCLD с SPY
Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с SMHCLOD с XLFCLOD с TIMECLOD с EUFN

Доходность на риск

FCLD vs. CLOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLD c CLOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Themes Cloud Computing ETF (CLOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLDCLODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.10

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.31

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.08

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

0.17

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLD vs. CLOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLD на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа CLOD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLD и CLOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLDCLODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.10

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FCLD и CLOD

Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что больше максимальной просадки CLOD в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и CLOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCLDCLODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-31.36%

-19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.48%

-31.36%

+13.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-6.61%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.51%

-7.51%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

14.29%

-7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLD и CLOD

Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Themes Cloud Computing ETF (CLOD) имеют волатильность 10.45% и 10.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCLDCLODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

10.13%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

21.71%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

25.07%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

24.46%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.50%

24.46%

+6.04%

Сравнение комиссий FCLD и CLOD

FCLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CLOD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLD и CLOD

Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CLOD в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.42%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%

Часто задаваемые вопросы

FCLD and CLOD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLD has higher volatility (10.45%) compared to CLOD (10.13%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs CLOD's -31.36%.

On 1-year performance, FCLD leads with 45.14% vs 2.49% for CLOD. On fees, CLOD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCLD has performed better with a 45.14% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for FCLD.

CLOD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.02% for FCLD.

FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index. They also come from different issuers: Fidelity and Themes. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 0.35% for CLOD.

FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLD и CLOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор