PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCLD с SKYU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLD с SKYU

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU).

FCLD и SKYU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCLD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. SKYU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCLD или SKYU.

Корреляция

Корреляция между FCLD и SKYU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCLD и SKYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCLD:

0.36

SKYU:

0.47

Коэф-т Сортино

FCLD:

0.84

SKYU:

1.07

Коэф-т Омега

FCLD:

1.11

SKYU:

1.15

Коэф-т Кальмара

FCLD:

0.39

SKYU:

0.47

Коэф-т Мартина

FCLD:

1.26

SKYU:

1.57

Индекс Язвы

FCLD:

10.79%

SKYU:

19.93%

Дневная вол-ть

FCLD:

32.11%

SKYU:

60.69%

Макс. просадка

FCLD:

-50.85%

SKYU:

-83.01%

Текущая просадка

FCLD:

-10.62%

SKYU:

-44.59%

Доходность по периодам

С начала года, FCLD показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у SKYU с доходностью -11.58%.

FCLD

С начала года

-0.20%

1 месяц

22.57%

6 месяцев

1.89%

1 год

11.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SKYU

С начала года

-11.58%

1 месяц

48.50%

6 месяцев

-7.23%

1 год

26.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCLD и SKYU

FCLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SKYU в 0.95%.

SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCLD и SKYU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLD
Ранг риск-скорректированной доходности FCLD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCLD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SKYU
Ранг риск-скорректированной доходности SKYU, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCLD c SKYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCLD на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKYU равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLD и SKYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLD и SKYU

Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SKYU в 0.25%

TTM2024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.11%0.13%0.17%0.26%0.13%
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCLD и SKYU

Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки SKYU в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и SKYU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCLD и SKYU

Текущая волатильность для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) составляет 8.22%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что FCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...