PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLD с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCLD с FDIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both exchange-traded funds - FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCLD returned 28.24%/yr vs 40.44%/yr for FDIG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FCLD и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCLD показывает доходность 34.57%, что значительно выше, чем у FDIG с доходностью 19.73%.

FCLD

1 день
-2.61%
1 месяц
19.91%
С начала года
34.57%
6 месяцев
36.74%
1 год
45.14%
3 года*
28.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIG

1 день
-2.69%
1 месяц
10.27%
С начала года
19.73%
6 месяцев
6.20%
1 год
50.23%
3 года*
40.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLD и FDIG

2026 (YTD)2025202420232022
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		34.57%8.19%21.80%53.05%-22.29%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		19.73%19.92%18.41%166.00%-56.18%

Correlation

The correlation between FCLD and FDIG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.63

The correlation between FCLD and FDIG shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCLD и FDIG

Секторы
FCLD
FDIG

Технологии

86.1%
39.5%

Недвижимость

7.9%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
0.9%

Потребительский циклический сектор

2.3%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

56.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

FCLD
86.1%
FDIG
39.5%

Недвижимость

FCLD
7.9%
FDIG

-

Коммуникационные услуги

FCLD
3.7%
FDIG
0.9%

Потребительский циклический сектор

FCLD
2.3%
FDIG
0.5%

Сырьевые материалы

FCLD

-

FDIG

-

Потребительский защитный сектор

FCLD

-

FDIG

-

Энергетика

FCLD

-

FDIG

-

Финансовые услуги

FCLD

-

FDIG
56.6%

Здравоохранение

FCLD

-

FDIG

-

Промышленность

FCLD

-

FDIG
1.7%

Коммунальные услуги

FCLD

-

FDIG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Cloud Computing ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с FCLD:
FCLD с SKYYFCLD с WCLDFCLD с CLOUFCLD с SKYUFCLD с VGTFCLD с CLODFCLD с SPY
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT

Доходность на риск

FCLD vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLD c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLDFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.02

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.59

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.08

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

2.09

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLD vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLD на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FDIG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLD и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLDFDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.02

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.30

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FCLD и FDIG

Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCLDFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-58.32%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.48%

-46.69%

+29.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.80%

-49.66%

+14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-20.70%

+16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.51%

-26.16%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

24.11%

-17.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLD и FDIG

Текущая волатильность для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) составляет 10.45%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что FCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCLDFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

12.92%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

35.95%

-13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

49.60%

-22.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

60.81%

-30.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.50%

60.81%

-30.31%

Сравнение комиссий FCLD и FDIG

И FCLD, и FDIG имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLD и FDIG

Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FDIG в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCLD and FDIG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIG has higher volatility (12.92%) compared to FCLD (10.45%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs FDIG's -58.32%.

On 3-year performance, FDIG leads with 40.44% vs 28.24% for FCLD. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, FCLD has been the lower-risk option at 10.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 40.44% return vs 28.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCLD and FDIG have the same expense ratio: 0.39% per year.

FDIG has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.02% for FCLD.

FCLD is categorized as Technology Equities, while FDIG is Blockchain. FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index.

FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLD и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор