Сравнение FCLD с SKYY
FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both Technology Equities funds - FCLD tracks the Fidelity Cloud Computing Index while SKYY tracks the ISE CTA Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCLD returned 28.26%/yr vs 25.23%/yr for SKYY. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FCLD charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for SKYY.
Доходность
Сравнение доходности FCLD и SKYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCLD показывает доходность 41.28%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью 17.99%.
FCLD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- 49.84%
- С начала года
- 41.28%
- 1 год
- 52.31%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.87%
SKYY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.57%
- 6 месяцев
- 37.15%
- С начала года
- 17.99%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 25.23%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 16.86%
- Всё время*
- 14.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.31M | $908.46K | $902.46K | |
| $43.75M | $43.18M | $50.40M |
Сравнение доходности по годам FCLD и SKYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 41.28% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.59% |
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 17.99% | 9.20% | 35.87% | 52.18% | -44.68% | -1.47% |
Correlation
The correlation between FCLD and SKYY is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between FCLD and SKYY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLD vs. SKYY — Ранг доходности на риск
FCLD
SKYY
Сравнение FCLD c SKYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLD | SKYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.01 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 2.09 | +5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLD и SKYY
Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, примерно равная максимальной просадке SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и SKYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLD | SKYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | -53.20% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -27.39% | +9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | -31.80% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.09% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -10.91% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 13.18% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLD и SKYY
Текущая волатильность для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) составляет 7.34%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что FCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLD | SKYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 8.02% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 23.85% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 29.31% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 30.96% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.42% | 26.98% | +3.44% |
Сравнение комиссий FCLD и SKYY
FCLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLD и SKYY
Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.78% | 0.17% | 0.54% | 0.37% | 0.27% | 0.35% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
FCLD and SKYY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYY has higher volatility (8.02%) compared to FCLD (7.34%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs SKYY's -53.20%.
On 3-year performance, FCLD leads with 28.26% vs 25.23% for SKYY. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FCLD has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FCLD has performed better with a 28.26% return vs 25.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.
FCLD has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for SKYY.
FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index, while SKYY tracks ISE CTA Cloud Computing Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 0.60% for SKYY.
FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCLD и SKYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор