PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLD с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCLD с SKYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both Technology Equities funds - FCLD tracks the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross while SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCLD returned 28.01%/yr vs 25.31%/yr for SKYY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FCLD charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for SKYY.

Доходность

Сравнение доходности FCLD и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCLD показывает доходность 34.03%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью 13.77%.

FCLD

1 день
-0.40%
1 месяц
16.06%
С начала года
34.03%
6 месяцев
35.08%
1 год
43.67%
3 года*
28.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SKYY

1 день
0.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.33%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.50%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLD и SKYY

2026 (YTD)20252024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		34.03%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.32%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%-2.92%

Correlation

The correlation between FCLD and SKYY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between FCLD and SKYY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCLD и SKYY

Секторы
FCLD
SKYY

Технологии

86.1%
88.9%

Недвижимость

7.9%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
4.8%

Потребительский циклический сектор

2.3%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.6%

Промышленность

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FCLD
86.1%
SKYY
88.9%

Недвижимость

FCLD
7.9%
SKYY

-

Коммуникационные услуги

FCLD
3.7%
SKYY
4.8%

Потребительский циклический сектор

FCLD
2.3%
SKYY
1.6%

Сырьевые материалы

FCLD

-

SKYY

-

Потребительский защитный сектор

FCLD

-

SKYY

-

Энергетика

FCLD

-

SKYY

-

Финансовые услуги

FCLD

-

SKYY

-

Здравоохранение

FCLD

-

SKYY
1.6%

Промышленность

FCLD

-

SKYY
1.6%

Коммунальные услуги

FCLD

-

SKYY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Cloud Computing ETF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с FCLD:
FCLD с WCLDFCLD с CLOUFCLD с FDIGFCLD с SKYUFCLD с VGTFCLD с CLODFCLD с SPY
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOOSKYY с BUG

Доходность на риск

FCLD vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLD c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLDSKYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.95

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.48

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

0.97

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

2.16

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLD vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLD на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SKYY равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLD и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLDSKYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.95

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FCLD и SKYY

Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, примерно равная максимальной просадке SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCLDSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-53.20%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.48%

-27.39%

+9.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.80%

-31.80%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.63%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-10.90%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

12.20%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLD и SKYY

Текущая волатильность для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) составляет 10.31%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что FCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCLDSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

11.57%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

23.13%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

27.83%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

30.57%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

26.85%

+3.64%

Сравнение комиссий FCLD и SKYY

FCLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLD и SKYY

Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

FCLD and SKYY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (11.57%) compared to FCLD (10.31%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs SKYY's -53.20%.

On 3-year performance, FCLD leads with 28.01% vs 25.31% for SKYY. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FCLD has been the lower-risk option at 10.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCLD has performed better with a 28.01% return vs 25.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

FCLD has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for SKYY.

FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while SKYY tracks ISE Cloud Computing Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 0.60% for SKYY.

FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLD и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор