Сравнение SHNY с YGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).
SHNY и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SHNY и YGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHNY и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 11.56% | 214.54% | -4.31% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью 1.68%.
SHNY
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -32.72%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 123.55%
- 3 года*
- 69.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHNY и YGLD
SHNY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Доходность на риск
SHNY vs. YGLD — Ранг доходности на риск
SHNY
YGLD
Сравнение SHNY c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.92 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.88 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.15 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.60 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SHNY и YGLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и YGLD
SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок SHNY и YGLD
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.35%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHNY | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -34.23% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.35% | -34.23% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -26.63% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -5.21% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.10% | 9.01% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и YGLD
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHNY | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.37% | 14.93% | +16.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.62% | 37.02% | +37.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.54% | 43.73% | +38.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 40.13% | +18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 40.13% | +18.17% |