Сравнение SHNY с YGLD
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Over the past year, SHNY returned 50.54% vs 21.90% for YGLD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SHNY charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью -6.29%.
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | -4.31% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -6.29% | 96.82% | -4.17% |
Correlation
The correlation between SHNY and YGLD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between SHNY and YGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. YGLD — Ранг доходности на риск
SHNY
YGLD
Сравнение SHNY c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.64 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 1.46 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.20 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SHNY и YGLD
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -34.23% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -34.23% | -20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -32.38% | -21.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -7.97% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.89% | 15.00% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и YGLD
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 8.69% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.90% | 34.68% | +36.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.78% | 40.42% | +38.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 39.06% | +19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 39.06% | +19.27% |
Сравнение комиссий SHNY и YGLD
SHNY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и YGLD
SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 19.04% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SHNY and YGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SHNY has higher volatility (16.42%) compared to YGLD (8.69%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -54.99% vs YGLD's -34.23%.
On 1-year performance, SHNY leads with 50.54% vs 21.90% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHNY has performed better with a 50.54% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SHNY.
YGLD has the higher dividend yield at 19.04%, compared with 0.00% for SHNY.
SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: BMO and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for SHNY and 0.50% for YGLD.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор