PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHNY с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHNY с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

SHNY и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SHNY и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHNY и NRGU

2026 (YTD)2025
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		11.56%132.59%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, SHNY показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

SHNY

1 день
5.04%
1 месяц
-32.72%
С начала года
11.56%
6 месяцев
39.19%
1 год
123.55%
3 года*
69.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SHNY:
SHNY с GDXUSHNY с SPMOSHNY с 3GOL.LSHNY с TQQQSHNY с BABXSHNY с JNUGSHNY с IAUM
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий SHNY и NRGU

И SHNY, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

SHNY vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHNY c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHNYNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.79

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.48

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.29

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

2.64

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHNY vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHNYNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.79

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.61

+0.72

Корреляция

Корреляция между SHNY и NRGU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и NRGU

Ни SHNY, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHNY и NRGU

Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

SHNYNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.35%

-57.50%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.35%

-55.24%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.30%

-17.40%

-23.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-25.38%

+12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.10%

27.12%

-9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и NRGU

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHNYNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.37%

23.31%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.62%

50.27%

+24.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.54%

88.18%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.30%

87.12%

-28.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.30%

87.12%

-28.82%