PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHMDX с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHMDX с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHMDX (Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both funds - SHMDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Stone Harbor, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Over the past 5 years, SHMDX returned 3.38%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SHMDX charges 0.73%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности SHMDX и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHMDX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

SHMDX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.86%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.49%
1 год
15.28%
3 года*
13.48%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.36%

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHMDX и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		3.80%15.13%8.90%14.81%-19.74%-2.52%7.06%15.20%-3.97%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between SHMDX and AIQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с SHMDX:
SHMDX с NUKZSHMDX с PYELXSHMDX с SHCDXSHMDX с GMOQXSHMDX с SHLMXSHMDX с AMAPXSHMDX с EIDOX
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

SHMDX vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHMDX
Ранг доходности на риск SHMDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHMDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHMDX c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMDXAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.83

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
3.52

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.46

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.96

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

13.69

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHMDX vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHMDX на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHMDX и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMDXAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.83

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.83

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SHMDX и AIQ

Максимальная просадка SHMDX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMDX и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHMDXAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-44.66%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-16.47%

+12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.23%

-26.35%

+20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-44.66%

+12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.95%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-9.79%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

4.76%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SHMDX и AIQ

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) составляет 1.55%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что SHMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHMDXAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

8.82%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

18.55%

-14.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

23.11%

-18.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

25.34%

-18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

25.50%

-17.90%

Сравнение комиссий SHMDX и AIQ

SHMDX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHMDX и AIQ

Дивидендная доходность SHMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		6.16%6.21%6.73%8.10%10.70%4.78%5.24%5.51%6.80%6.12%6.72%6.65%

Часто задаваемые вопросы

SHMDX and AIQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to SHMDX (1.55%). In terms of maximum drawdown, SHMDX dropped -35.83% vs AIQ's -44.66%.

SHMDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHMDX и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор