Сравнение SHLD с UFO
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned -0.87% vs 43.87% for UFO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 13.16%.
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -14.71%
- 6 месяцев
- -4.90%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 43.87%
- 3 года*
- 32.66%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
UFO Procure Space ETF | 13.16% | 67.36% | 27.22% | 5.65% |
Correlation
The correlation between SHLD and UFO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between SHLD and UFO shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SHLD и UFO
Секторы
SHLD
UFO
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
SHLD
UFO
Технологии
SHLD
UFO
Сырьевые материалы
SHLD
-
UFO
-
Коммуникационные услуги
SHLD
-
UFO
Потребительский циклический сектор
SHLD
-
UFO
-
Потребительский защитный сектор
SHLD
-
UFO
-
Энергетика
SHLD
-
UFO
-
Финансовые услуги
SHLD
-
UFO
Здравоохранение
SHLD
-
UFO
-
Недвижимость
SHLD
-
UFO
-
Коммунальные услуги
SHLD
-
UFO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. UFO — Ранг доходности на риск
SHLD
UFO
Сравнение SHLD c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.24 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.88 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и UFO
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -50.33% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -35.50% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -35.50% | +12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -21.88% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 11.35% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и UFO
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 8.28%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 11.09% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 33.46% | -13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 41.87% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 30.90% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 31.28% | -9.74% |
Сравнение комиссий SHLD и UFO
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и UFO
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности UFO в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.34% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and UFO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (11.09%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs UFO's -50.33%.
On 1-year performance, UFO leads with 43.87% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UFO has performed better with a 43.87% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.34% for UFO.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while UFO is Global Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Global X and ProcureAM. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.75% for UFO.
UFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор