PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock. Over the past year, SHLD returned 10.40% vs -45.03% for SFM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.36%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и SFM

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%21.24%

Correlation

The correlation between SHLD and SFM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.16

The correlation between SHLD and SFM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

SHLD vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.98

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-1.35

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.81

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.73

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-0.99

+2.28

SHLD vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и SFM

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-72.88%

+52.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-62.17%

+42.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-51.91%

+33.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-40.28%

+36.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

45.41%

-37.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и SFM

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.05%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

12.50%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

30.32%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

46.09%

-21.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

39.23%

-17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

37.82%

-16.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и SFM

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and SFM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.50%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs SFM's -72.88%.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор