PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHLD с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHLD и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD и SDIV


2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF
13.41%74.16%35.03%12.89%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
6.32%29.12%1.77%5.45%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 6.32%.


SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.71%
С начала года
6.32%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.74%
3 года*
14.62%
5 лет*
0.52%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Defense Tech ETF

Global X SuperDividend ETF

Сравнение комиссий SHLD и SDIV

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.


Доходность на риск

SHLD vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHLDSDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.99

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.58

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

2.43

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.34

12.17

-0.83

SHLD vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDIV равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHLDSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.99

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

0.06

+2.56

Корреляция

Корреляция между SHLD и SDIV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и SDIV

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SDIV в 9.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
9.13%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Просадки

Сравнение просадок SHLD и SDIV

Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


SHLDSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-56.90%

+41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-13.04%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-17.50%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-18.63%

+16.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.67%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и SDIV

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHLDSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

6.10%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

9.20%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

16.03%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

16.79%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

18.96%

+1.85%