Сравнение SHLD с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
SHLD и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 6.32%.
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и SDIV
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
SHLD vs. SDIV — Ранг доходности на риск
SHLD
SDIV
Сравнение SHLD c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.99 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.58 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.43 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 12.17 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.99 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.06 | +2.56 |
Корреляция
Корреляция между SHLD и SDIV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и SDIV
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и SDIV
Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -56.90% | +41.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -13.04% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -17.50% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -18.63% | +16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 2.67% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и SDIV
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 6.10% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 9.20% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 16.03% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 16.79% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 18.96% | +1.85% |