PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHLD с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с SDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned -0.87% vs 17.54% for SDIV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 8.75%.

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDIV

1 день
0.81%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
3.58%
С начала года
8.75%
1 год
17.54%
3 года*
14.11%
5 лет*
0.81%
10 лет*
-0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и SDIV

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		8.75%29.12%1.77%4.74%

Correlation

The correlation between SHLD and SDIV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов SHLD и SDIV

Секторы
SHLD
SDIV

Промышленность

87.8%
14.7%

Технологии

12.2%
1.6%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

17.2%

Финансовые услуги

-

9.1%

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

36.7%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

SHLD
87.8%
SDIV
14.7%

Технологии

SHLD
12.2%
SDIV
1.6%

Сырьевые материалы

SHLD

-

SDIV
2.9%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

SDIV
6.3%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

SDIV
5.6%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

SDIV
3.7%

Энергетика

SHLD

-

SDIV
17.2%

Финансовые услуги

SHLD

-

SDIV
9.1%

Здравоохранение

SHLD

-

SDIV
1.3%

Недвижимость

SHLD

-

SDIV
36.7%

Коммунальные услуги

SHLD

-

SDIV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

SHLD vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.42

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.96

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.40

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

6.53

-6.62

SHLD vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и SDIV

Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-56.90%

+31.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.40%

-7.35%

-18.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-15.62%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-18.58%

+14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

2.69%

+7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и SDIV

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

2.72%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

9.94%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

12.43%

+12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

16.84%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

18.87%

+2.67%

Сравнение комиссий SHLD и SDIV

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и SDIV

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SDIV в 9.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and SDIV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.28%) compared to SDIV (2.72%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs SDIV's -56.90%.

On 1-year performance, SDIV leads with 17.54% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDIV has performed better with a 17.54% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

SDIV has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 0.71% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while SDIV is Global Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.58% for SDIV.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор