PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 11.52% vs 37.89% for PAVE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.55%.

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и PAVE

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%11.91%

Correlation

The correlation between SHLD and PAVE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.49

The correlation between SHLD and PAVE shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHLD и PAVE

Секторы
SHLD
PAVE

Промышленность

88.2%
74.8%

Технологии

11.8%
1.1%

Сырьевые материалы

-

20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Промышленность

SHLD
88.2%
PAVE
74.8%

Технологии

SHLD
11.8%
PAVE
1.1%

Сырьевые материалы

SHLD

-

PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

PAVE
0.3%

Энергетика

SHLD

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

SHLD

-

PAVE

-

Здравоохранение

SHLD

-

PAVE

-

Недвижимость

SHLD

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

SHLD vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.02

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.86

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

3.19

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

11.72

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.02

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.68

+1.35

Просадки

Сравнение просадок SHLD и PAVE

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-44.08%

+23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-11.91%

-8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.57%

-1.27%

-16.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-6.24%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

3.24%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и PAVE

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

6.10%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

15.18%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

18.80%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

21.60%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

24.38%

-3.24%

Сравнение комиссий SHLD и PAVE

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и PAVE

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and PAVE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to PAVE (6.10%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs PAVE's -44.08%.

On 1-year performance, PAVE leads with 37.89% vs 11.52% for SHLD. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 37.89% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.55% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while PAVE is Industrials Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор