PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD с PAVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

SHLD и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD и PAVE

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		8.16%19.36%17.92%11.91%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 8.16%.

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA

Сравнение комиссий SHLD и PAVE

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF

Доходность на риск

SHLD vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDPAVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.67

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.37

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

3.05

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.34

11.19

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.67

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

0.64

+1.98

Корреляция

Корреляция между SHLD и PAVE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и PAVE

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности PAVE в 0.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок SHLD и PAVE

Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и PAVE.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLDPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-44.08%

+29.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-12.56%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-7.12%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-6.30%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

3.42%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и PAVE

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLDPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

7.82%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

14.05%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

22.45%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

21.43%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

24.41%

-3.60%