PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с MISL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD с MISL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL).

SHLD и MISL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. MISL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и MISL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD и MISL

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		6.94%41.24%20.48%14.96%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у MISL с доходностью 6.94%.

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MISL

1 день
2.28%
1 месяц
-9.73%
С начала года
6.94%
6 месяцев
9.60%
1 год
51.50%
3 года*
27.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L
Часто сравнивают с MISL:
MISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с SPYMISL с VOOMISL с FRELMISL с AIRR

Сравнение комиссий SHLD и MISL

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MISL в 0.60%.

MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

SHLD vs. MISL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c MISL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDMISLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.15

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.87

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

3.34

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.34

12.29

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. MISL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MISL равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и MISL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDMISLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.15

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

1.45

+1.17

Корреляция

Корреляция между SHLD и MISL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и MISL

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности MISL в 0.36%

TTM2025202420232022
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.36%0.40%0.74%0.63%0.08%

Просадки

Сравнение просадок SHLD и MISL

Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки MISL в -17.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и MISL.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLDMISLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-17.91%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-15.45%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-10.30%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.17%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

4.20%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и MISL

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLDMISLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

8.47%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

17.76%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

24.09%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

18.70%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

18.70%

+2.11%