PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с MISL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с MISL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned -0.23% vs 21.22% for MISL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for MISL.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и MISL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у MISL с доходностью 2.26%.

SHLD

1 день
-1.15%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MISL

1 день
-0.55%
1 месяц
-8.05%
С начала года
2.26%
6 месяцев
-0.30%
1 год
21.22%
3 года*
25.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и MISL

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-10.17%74.16%35.03%12.89%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		2.26%41.24%20.48%14.35%

Correlation

The correlation between SHLD and MISL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.74

The correlation between SHLD and MISL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHLD и MISL

Секторы
SHLD
MISL

Промышленность

87.8%
82.2%

Технологии

12.2%
17.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
87.8%
MISL
82.2%

Технологии

SHLD
12.2%
MISL
17.8%

Сырьевые материалы

SHLD

-

MISL

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

MISL

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

MISL

-

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

MISL

-

Энергетика

SHLD

-

MISL

-

Финансовые услуги

SHLD

-

MISL

-

Здравоохранение

SHLD

-

MISL

-

Недвижимость

SHLD

-

MISL

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

MISL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с MISL:
MISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с SPYMISL с VOOMISL с AIRRMISL с FREL

Доходность на риск

SHLD vs. MISL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c MISL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDMISLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.89

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
1.42

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.36

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

3.30

-3.33

SHLD vs. MISL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа MISL равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и MISL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и MISL

Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки MISL в -17.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и MISL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDMISLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-17.91%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.40%

-15.69%

-9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.40%

-14.22%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.60%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

6.44%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и MISL

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.01%, в то время как у First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDMISLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

9.81%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

19.86%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

23.87%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

19.49%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

19.49%

+1.90%

Сравнение комиссий SHLD и MISL

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MISL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и MISL

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности MISL в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.37%0.40%0.74%0.63%0.08%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.61%0.55%0.53%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and MISL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISL has higher volatility (9.81%) compared to SHLD (9.01%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs MISL's -17.91%.

On 1-year performance, MISL leads with 21.22% vs -0.23% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MISL has performed better with a 21.22% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for MISL.

SHLD has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.37% for MISL.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while MISL is Industrials Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.60% for MISL.

MISL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и MISL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор