Сравнение SHLD с MISL
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned -0.87% vs 10.12% for MISL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for MISL.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и MISL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у MISL с доходностью -0.10%.
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MISL
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -8.85%
- 6 месяцев
- -14.75%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и MISL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | -0.10% | 41.24% | 20.48% | 14.35% |
Correlation
The correlation between SHLD and MISL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between SHLD and MISL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SHLD и MISL
Секторы
SHLD
MISL
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
SHLD
MISL
Технологии
SHLD
MISL
Сырьевые материалы
SHLD
-
MISL
-
Коммуникационные услуги
SHLD
-
MISL
-
Потребительский циклический сектор
SHLD
-
MISL
-
Потребительский защитный сектор
SHLD
-
MISL
-
Энергетика
SHLD
-
MISL
-
Финансовые услуги
SHLD
-
MISL
-
Здравоохранение
SHLD
-
MISL
-
Недвижимость
SHLD
-
MISL
-
Коммунальные услуги
SHLD
-
MISL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. MISL — Ранг доходности на риск
SHLD
MISL
Сравнение SHLD c MISL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | MISL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.63 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 1.44 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и MISL
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки MISL в -17.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и MISL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | MISL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -17.91% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -16.20% | -9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -16.20% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.73% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 7.05% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и MISL
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | MISL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.37% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 19.38% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 24.27% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 19.57% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 19.57% | +1.97% |
Сравнение комиссий SHLD и MISL
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MISL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и MISL
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности MISL в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 0.32% | 0.40% | 0.74% | 0.63% | 0.08% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and MISL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to MISL (7.37%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs MISL's -17.91%.
On 1-year performance, MISL leads with 10.12% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MISL has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MISL has performed better with a 10.12% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for MISL.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.32% for MISL.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while MISL is Industrials Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.60% for MISL.
MISL currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и MISL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор