PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с GCAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с GCAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. SHLD is passively managed, while GCAD is actively managed. Over the past year, SHLD returned 11.52% vs 37.73% for GCAD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for GCAD.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и GCAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 17.02%.

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCAD

1 день
2.57%
1 месяц
7.35%
С начала года
17.02%
6 месяцев
21.35%
1 год
37.73%
3 года*
35.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и GCAD

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		17.02%39.28%26.61%18.22%

Correlation

The correlation between SHLD and GCAD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.70

The correlation between SHLD and GCAD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHLD и GCAD

Секторы
SHLD
GCAD

Промышленность

88.2%
78.6%

Технологии

11.8%
3.3%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
88.2%
GCAD
78.6%

Технологии

SHLD
11.8%
GCAD
3.3%

Сырьевые материалы

SHLD

-

GCAD
0.7%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

GCAD

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

GCAD
6.4%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

GCAD

-

Энергетика

SHLD

-

GCAD

-

Финансовые услуги

SHLD

-

GCAD

-

Здравоохранение

SHLD

-

GCAD

-

Недвижимость

SHLD

-

GCAD
0.7%

Коммунальные услуги

SHLD

-

GCAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XDEFGCAD с ITAGCAD с WDGFGCAD с XARGCAD с NATOGCAD с XLGGCAD с KDEF

Доходность на риск

SHLD vs. GCAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c GCAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDGCADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.96

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.84

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.53

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

8.74

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. GCAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа GCAD равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и GCAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDGCADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.96

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.61

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SHLD и GCAD

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и GCAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDGCADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-16.14%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-14.96%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.57%

-3.51%

-14.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.03%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

4.33%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и GCAD

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDGCADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

7.49%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

16.50%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

19.37%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

18.53%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

18.53%

+2.61%

Сравнение комиссий SHLD и GCAD

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и GCAD

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GCAD в 1.76%

ПозицияTTM202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.76%2.06%4.94%3.62%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and GCAD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to GCAD (7.49%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs GCAD's -16.14%.

On 1-year performance, GCAD leads with 37.73% vs 11.52% for SHLD. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, GCAD has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCAD has performed better with a 37.73% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

GCAD has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.55% for SHLD.

They also come from different issuers: Global X and Gabelli. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.00% for GCAD.

GCAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и GCAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор