PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с FDIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с FDIF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and FDIF (Fidelity Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. SHLD is passively managed, while FDIF is actively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 19.90% for FDIF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и FDIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у FDIF с доходностью 7.70%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
2.37%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIF

1 день
0.44%
1 месяц
2.94%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.82%
1 год
19.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и FDIF

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		7.70%13.83%19.74%10.92%

Correlation

The correlation between SHLD and FDIF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов SHLD и FDIF

Секторы
SHLD
FDIF

Промышленность

87.8%
12.1%

Технологии

12.2%
40.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

16.9%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
87.8%
FDIF
12.1%

Технологии

SHLD
12.2%
FDIF
40.4%

Сырьевые материалы

SHLD

-

FDIF

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

FDIF
13.5%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

FDIF
5.3%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

FDIF

-

Энергетика

SHLD

-

FDIF

-

Финансовые услуги

SHLD

-

FDIF
11.6%

Здравоохранение

SHLD

-

FDIF
16.9%

Недвижимость

SHLD

-

FDIF
0.1%

Коммунальные услуги

SHLD

-

FDIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Fidelity Disruptors ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с FIDUFDIF с SPY

Доходность на риск

SHLD vs. FDIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c FDIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDFDIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.00

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.45

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.21

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

4.53

-3.25

SHLD vs. FDIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FDIF равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и FDIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и FDIF

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки FDIF в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и FDIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDFDIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-22.63%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-14.80%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-3.08%

-15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.83%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

3.96%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и FDIF

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Fidelity Disruptors ETF (FDIF) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDFDIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

7.05%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

14.53%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

17.92%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

18.80%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

18.80%

+2.49%

Сравнение комиссий SHLD и FDIF

И SHLD, и FDIF имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и FDIF

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности FDIF в 0.30%

ПозицияTTM202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.30%0.36%0.35%0.21%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and FDIF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to FDIF (7.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs FDIF's -22.63%.

On 1-year performance, FDIF leads with 19.90% vs 8.26% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FDIF has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDIF has performed better with a 19.90% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD and FDIF have the same expense ratio: 0.50% per year.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.30% for FDIF.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while FDIF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Global X and Fidelity.

FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и FDIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор