Сравнение SHLD с DRNZ
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both Aerospace & Defense funds - SHLD tracks the Global X Defense Tech Index while DRNZ tracks the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью -4.51%.
SHLD
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -10.17% | -4.57% |
DRNZ REX Drone ETF | -4.51% | -12.91% |
Correlation
The correlation between SHLD and DRNZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
SHLD
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHLD c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и DRNZ
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки DRNZ в -29.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -29.17% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.40% | -29.17% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -12.24% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 51.15% | -26.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 51.15% | -29.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 51.15% | -29.76% |
Сравнение комиссий SHLD и DRNZ
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и DRNZ
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.61% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and DRNZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
SHLD has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for DRNZ.
SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор