Сравнение DRNZ с ROKT
DRNZ (REX Drone ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both exchange-traded funds - DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и ROKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность 27.64%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 50.15%.
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROKT
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 15.98%
- С начала года
- 50.15%
- 6 месяцев
- 59.32%
- 1 год
- 116.27%
- 3 года*
- 46.53%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и ROKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 50.15% | 5.49% |
Correlation
The correlation between DRNZ and ROKT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. ROKT — Ранг доходности на риск
DRNZ
ROKT
Сравнение DRNZ c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и ROKT
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и ROKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -43.16% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -6.58% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -6.75% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и ROKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 28.95% | +21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 22.80% | +27.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 25.15% | +25.58% |
Сравнение комиссий DRNZ и ROKT
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и ROKT
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.26% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and ROKT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
ROKT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for DRNZ.
DRNZ is categorized as Aerospace & Defense, while ROKT is Industrials Equities. DRNZ tracks VettaFi Drone Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: REX and State Street. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.45% for ROKT.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и ROKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор