Сравнение SHLD с DFDV
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while DFDV (DeFi Development Corp) is a stock. Over the past year, SHLD returned 8.97% vs -83.41% for DFDV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и DFDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -43.37%.
SHLD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFDV
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -35.87%
- С начала года
- -43.37%
- 6 месяцев
- -52.33%
- 1 год
- -83.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и DFDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.65% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
DFDV DeFi Development Corp | -43.37% | 700.93% | -41.08% | -29.45% |
Correlation
The correlation between SHLD and DFDV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between SHLD and DFDV shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. DFDV — Ранг доходности на риск
SHLD
DFDV
Сравнение SHLD c DFDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | DFDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.87 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -1.13 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.57 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | -0.02 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и DFDV
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки DFDV в -92.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и DFDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -92.60% | +72.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -90.03% | +69.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.16% | -92.60% | +73.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -72.16% | +68.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 68.98% | -61.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и DFDV
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 7.64%, в то время как у DeFi Development Corp (DFDV) волатильность равна 24.52%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 24.52% | -16.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 83.58% | -64.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 137.89% | -113.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 520.06% | -498.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 520.06% | -498.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и DFDV
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как DFDV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and DFDV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (24.52%) compared to SHLD (7.64%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs DFDV's -92.60%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и DFDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор