Сравнение SHLD с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
SHLD и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SHLD и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 29.71% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и ARMH
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
SHLD vs. ARMH — Ранг доходности на риск
SHLD
ARMH
Сравнение SHLD c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.85 | +1.77 |
Корреляция
Корреляция между SHLD и ARMH составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и ARMH
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности ARMH в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и ARMH
Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -42.04% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -12.19% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -16.31% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 50.51% | -24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 50.51% | -29.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 50.51% | -29.70% |