PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD.TO с XOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD.TO с XOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SHLD.TO и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD.TO и XOM

2026 (YTD)2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		14.66%28.13%
XOM
Exxon Mobil Corporation		36.20%16.42%
Разные валюты инструментов

SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как XOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XOM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLD.TO показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 36.20%.

SHLD.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-3.17%
С начала года
14.66%
6 месяцев
4.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOM

1 день
-5.37%
1 месяц
5.95%
С начала года
36.20%
6 месяцев
45.38%
1 год
35.73%
3 года*
18.63%
5 лет*
30.32%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech Index ETF

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с SHLD.TO:
SHLD.TO с XAD.TOSHLD.TO с SHLDSHLD.TO с FSDAXSHLD.TO с XARSHLD.TO с KDEFSHLD.TO с XEQT.TOSHLD.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с PBRXOM с VOO

Доходность на риск

SHLD.TO vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD.TO
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.TO c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHLD.TO vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLD.TOXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.45

+1.66

Корреляция

Корреляция между SHLD.TO и XOM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.TO и XOM

Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XOM в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.51%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Просадки

Сравнение просадок SHLD.TO и XOM

Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XOM в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и XOM.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLD.TOXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-62.40%

+47.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-6.23%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-10.20%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.TO и XOM

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLD.TOXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

25.36%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

24.93%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

26.09%

-1.30%