PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIIX с SDAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHIIX с SDAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX).

SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г.. SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SHIIX и SDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHIIX и SDAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		-1.47%10.88%13.57%14.03%-18.44%14.15%7.18%20.38%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		-4.78%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%

Доходность по периодам

С начала года, SHIIX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у SDAIX с доходностью -4.78%.

SHIIX

1 день
1.71%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.41%
1 год
11.57%
3 года*
11.06%
5 лет*
4.87%
10 лет*
6.87%

SDAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.45%
1 год
11.82%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Buffered Shield Fund

Swan Defined Risk Growth Fund

Часто сравнивают с SHIIX:
SHIIX с GCPYXSHIIX с BUIGXSHIIX с JDIEXSHIIX с PPFIXSHIIX с JHQTXSHIIX с CIHEXSHIIX с SDRIX
Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с SDRIXSDAIX с PPFIXSDAIX с STTIXSDAIX с JDIEXSDAIX с APLIXSDAIX с CIHEXSDAIX с EIVPX

Сравнение комиссий SHIIX и SDAIX

SHIIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии SDAIX в 1.40%.

SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund

Доходность на риск

SHIIX vs. SDAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIIX
Ранг доходности на риск SHIIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIIX c SDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIIXSDAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.96

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.45

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.51

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

6.82

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIIX vs. SDAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDAIX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIIX и SDAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIIXSDAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.96

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.75

+0.04

Корреляция

Корреляция между SHIIX и SDAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHIIX и SDAIX

Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		3.06%3.02%2.94%2.52%0.68%16.99%2.01%6.13%10.13%14.66%0.79%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHIIX и SDAIX

Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки SDAIX в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и SDAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHIIXSDAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-24.26%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-8.37%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-22.89%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-6.14%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-5.08%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.85%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIIX и SDAIX

Текущая волатильность для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) составляет 3.05%, в то время как у Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SHIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHIIXSDAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.92%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

7.83%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

12.68%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

12.48%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

13.49%

-4.91%