PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIIX с INSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHIIX с INSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHIIX (Catalyst Buffered Shield Fund) and INSAX (Catalyst Insider Buying Fund) are both mutual funds - SHIIX is a Options Trading fund managed by Catalyst Mutual Funds, while INSAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, SHIIX returned 7.42%/yr vs 7.77%/yr for INSAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHIIX charges 1.23%/yr vs 1.53%/yr for INSAX.

Доходность

Сравнение доходности SHIIX и INSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHIIX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у INSAX с доходностью 16.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHIIX имеют среднегодовую доходность 7.42%, а акции INSAX немного впереди с 7.77%.

SHIIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.69%
6 месяцев
5.35%
1 год
13.94%
3 года*
12.50%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.42%

INSAX

1 день
0.36%
1 месяц
13.42%
С начала года
16.57%
6 месяцев
14.90%
1 год
24.07%
3 года*
25.99%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHIIX и INSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		4.69%10.88%13.57%14.03%-18.44%14.15%7.18%20.24%-5.58%14.17%
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		16.57%15.39%23.86%31.44%-32.65%-17.65%14.36%23.91%-2.91%17.03%

Correlation

The correlation between SHIIX and INSAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.65

The correlation between SHIIX and INSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Buffered Shield Fund

Catalyst Insider Buying Fund

Часто сравнивают с SHIIX:
SHIIX с IPSAXSHIIX с IRONXSHIIX с GCPYXSHIIX с CPEAXSHIIX с BUIGXSHIIX с JDIEXSHIIX с JHQTX
Часто сравнивают с INSAX:
INSAX с FTQGXINSAX с IVVINSAX с MGKINSAX с CPEAXINSAX с CLTAXINSAX с CAXAXINSAX с MBXAX

Доходность на риск

SHIIX vs. INSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIIX
Ранг доходности на риск SHIIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
INSAX
Ранг доходности на риск INSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIIX c INSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIIXINSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
0.91

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
1.45

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.18

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.06

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

2.62

+16.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIIX vs. INSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIIX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа INSAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIIX и INSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIIXINSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.91

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.19

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.30

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.33

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SHIIX и INSAX

Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки INSAX в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и INSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHIIXINSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-59.24%

+39.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-23.44%

+19.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.36%

-23.44%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-57.26%

+37.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.20%

-59.24%

+39.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-13.84%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

9.46%

-8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIIX и INSAX

Текущая волатильность для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) составляет 0.95%, в то время как у Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что SHIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHIIXINSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

7.04%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

22.22%

-18.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

27.31%

-22.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

29.87%

-21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

26.17%

-17.61%

Сравнение комиссий SHIIX и INSAX

SHIIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии INSAX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHIIX и INSAX

Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как INSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		2.88%3.02%2.94%2.52%0.68%16.99%2.01%6.13%10.13%14.66%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SHIIX and INSAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSAX has higher volatility (7.04%) compared to SHIIX (0.95%). In terms of maximum drawdown, SHIIX dropped -20.20% vs INSAX's -59.24%.

SHIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHIIX и INSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор