Сравнение SHIIX с HRSTX
SHIIX (Catalyst Buffered Shield Fund) and HRSTX (Rational Tactical Return Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, SHIIX returned 7.42%/yr vs 5.73%/yr for HRSTX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SHIIX charges 1.23%/yr vs 1.99%/yr for HRSTX.
Доходность
Сравнение доходности SHIIX и HRSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIIX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции SHIIX превзошли акции HRSTX по среднегодовой доходности: 7.42% против 5.73% соответственно.
SHIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.42%
HRSTX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам SHIIX и HRSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 4.69% | 10.88% | 13.57% | 14.03% | -18.44% | 14.15% | 7.18% | 20.24% | -5.58% | 14.17% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 6.14% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 5.90% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
Correlation
The correlation between SHIIX and HRSTX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.28 |
Over the past year, SHIIX and HRSTX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIIX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск
SHIIX
HRSTX
Сравнение SHIIX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIIX | HRSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.83 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.46 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.02 | 24.51 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIIX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.40 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.56 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.03 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок SHIIX и HRSTX
Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и HRSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIIX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -69.69% | +49.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -2.42% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.36% | -2.42% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -2.42% | -17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.20% | -15.82% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.55% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -31.59% | +27.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.34% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIIX и HRSTX
Текущая волатильность для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) составляет 0.95%, в то время как у Rational Tactical Return Fund (HRSTX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что SHIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIIX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.37% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 3.40% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 3.49% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 3.33% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 7.16% | +1.40% |
Сравнение комиссий SHIIX и HRSTX
SHIIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHIIX и HRSTX
Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности HRSTX в 8.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.92% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 2.88% | 3.02% | 2.94% | 2.52% | 0.68% | 16.99% | 2.01% | 6.13% | 10.13% | 14.66% | 0.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHIIX and HRSTX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRSTX has higher volatility (1.37%) compared to SHIIX (0.95%). In terms of maximum drawdown, SHIIX dropped -20.20% vs HRSTX's -69.69%.
SHIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIIX и HRSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор