Сравнение SHIIX с HRSTX

С начала года, SHIIX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции SHIIX уступали акциям HRSTX по среднегодовой доходности: 6.87% против 17.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHIIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHIIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа HRSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIIX и HRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SHIIX и HRSTX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности HRSTX в 8.38%

Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и HRSTX.

Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Rational Tactical Return Fund (HRSTX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что SHIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.