PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LTC-USD с XRP-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LTC-USD и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Litecoin (LTC-USD) и Ripple (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.34%
174.19%
LTC-USD
XRP-USD

Доходность по периодам

С начала года, LTC-USD показывает доходность 26.47%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью 138.89%.


LTC-USD

С начала года

26.47%

1 месяц

31.24%

6 месяцев

8.34%

1 год

32.45%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

38.41%

XRP-USD

С начала года

138.89%

1 месяц

179.70%

6 месяцев

174.20%

1 год

136.85%

5 лет (среднегодовая)

45.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LTC-USDXRP-USD
Коэф-т Шарпа0.062.99
Коэф-т Сортино0.573.52
Коэф-т Омега1.061.38
Коэф-т Кальмара0.011.70
Коэф-т Мартина0.1213.91
Индекс Язвы32.32%17.11%
Дневная вол-ть55.58%61.36%
Макс. просадка-97.41%-95.87%
Текущая просадка-76.16%-56.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между LTC-USD и XRP-USD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LTC-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.062.99
Коэффициент Сортино LTC-USD, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.573.52
Коэффициент Омега LTC-USD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.061.38
Коэффициент Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.011.70
Коэффициент Мартина LTC-USD, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.1213.91
LTC-USD
XRP-USD

Показатель коэффициента Шарпа LTC-USD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XRP-USD равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC-USD и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.06
2.99
LTC-USD
XRP-USD

Просадки

Сравнение просадок LTC-USD и XRP-USD

Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.41%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и XRP-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-76.16%
-56.51%
LTC-USD
XRP-USD

Волатильность

Сравнение волатильности LTC-USD и XRP-USD

Текущая волатильность для Litecoin (LTC-USD) составляет 25.05%, в то время как у Ripple (XRP-USD) волатильность равна 36.83%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.05%
36.83%
LTC-USD
XRP-USD