PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LTC-USD с XRP-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LTC-USDXRP-USD
Дох-ть с нач. г.-1.32%-14.96%
Дох-ть за 1 год4.19%-12.88%
Дох-ть за 3 года-27.95%-22.26%
Дох-ть за 5 лет4.19%12.31%
Коэф-т Шарпа0.09-0.10
Коэф-т Сортино0.630.34
Коэф-т Омега1.071.04
Коэф-т Кальмара0.010.00
Коэф-т Мартина0.20-0.28
Индекс Язвы31.30%23.85%
Дневная вол-ть52.59%51.96%
Макс. просадка-97.41%-95.87%
Текущая просадка-81.40%-84.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между LTC-USD и XRP-USD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LTC-USD и XRP-USD

С начала года, LTC-USD показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -14.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.34%
0.89%
LTC-USD
XRP-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LTC-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LTC-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LTC-USD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.000.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LTC-USD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.801.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LTC-USD, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.20
XRP-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRP-USD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XRP-USD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XRP-USD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.801.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XRP-USD, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.28

Сравнение коэффициента Шарпа LTC-USD и XRP-USD

Показатель коэффициента Шарпа LTC-USD на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа XRP-USD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC-USD и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.09
-0.10
LTC-USD
XRP-USD

Просадки

Сравнение просадок LTC-USD и XRP-USD

Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.41%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и XRP-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%-78.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-81.40%
-84.52%
LTC-USD
XRP-USD

Волатильность

Сравнение волатильности LTC-USD и XRP-USD

Litecoin (LTC-USD) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с Ripple (XRP-USD) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
14.90%
14.07%
LTC-USD
XRP-USD