Сравнение LTC-USD с XRP-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Litecoin (LTC-USD) и Ripple (XRP-USD).
Доходность
Сравнение доходности LTC-USD и XRP-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTC-USD и XRP-USD
Доходность по периодам
С начала года, LTC-USD показывает доходность -31.64%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью -28.48%.
LTC-USD
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -31.64%
- 6 месяцев
- -56.16%
- 1 год
- -35.67%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -23.12%
- 10 лет*
- 32.06%
XRP-USD
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -28.48%
- 6 месяцев
- -56.73%
- 1 год
- -35.00%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC-USD vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
LTC-USD
XRP-USD
Сравнение LTC-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTC-USD | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.49 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | -0.36 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.09 | -1.13 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.90 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTC-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.18 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.57 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между LTC-USD и XRP-USD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок LTC-USD и XRP-USD
Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и XRP-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTC-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -95.87% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.27% | -65.87% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -83.25% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.49% | -62.97% | -23.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.49% | -71.20% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.17% | 37.80% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC-USD и XRP-USD
Текущая волатильность для Litecoin (LTC-USD) составляет 11.84%, в то время как у Ripple (XRP-USD) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTC-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 13.05% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 53.60% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.55% | 59.67% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.99% | 81.32% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.70% | 112.80% | -27.10% |