Сравнение LTC-USD с DOGE-USD
LTC-USD (Litecoin) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LTC-USD returned -20.23%/yr vs -21.23%/yr for DOGE-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LTC-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTC-USD показывает доходность -46.60%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -36.39%.
LTC-USD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -46.60%
- 6 месяцев
- -45.86%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -20.23%
- 10 лет*
- 25.82%
DOGE-USD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -26.10%
- С начала года
- -36.39%
- 6 месяцев
- -39.65%
- 1 год
- -54.71%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTC-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between LTC-USD and DOGE-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.64 |
The correlation between LTC-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
LTC-USD
DOGE-USD
Сравнение LTC-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTC-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.74 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.08 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTC-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -92.29% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.71% | -74.24% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.12% | -84.02% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.33% | -84.48% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.45% | -89.11% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.67% | -75.17% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.75% | 44.89% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC-USD и DOGE-USD
Текущая волатильность для Litecoin (LTC-USD) составляет 14.29%, в то время как у Dogecoin (DOGE-USD) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.29% | 15.46% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.42% | 47.95% | -11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.83% | 65.15% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.90% | 77.04% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.36% | 758.96% | -673.60% |
Часто задаваемые вопросы
LTC-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGE-USD has higher volatility (15.46%) compared to LTC-USD (14.29%). In terms of maximum drawdown, LTC-USD dropped -97.59% vs DOGE-USD's -92.29%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор