Сравнение LTC-USD с DOGE-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Litecoin (LTC-USD) и Dogecoin (DOGE-USD).
Доходность
Сравнение доходности LTC-USD и DOGE-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTC-USD и DOGE-USD
Доходность по периодам
С начала года, LTC-USD показывает доходность -31.64%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -22.98%.
LTC-USD
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -31.64%
- 6 месяцев
- -56.16%
- 1 год
- -35.67%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -23.12%
- 10 лет*
- 32.06%
DOGE-USD
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -22.98%
- 6 месяцев
- -65.56%
- 1 год
- -44.87%
- 3 года*
- -2.04%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
LTC-USD
DOGE-USD
Сравнение LTC-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTC-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.51 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | -0.35 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.09 | -1.07 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.60 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTC-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.09 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.13 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между LTC-USD и DOGE-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок LTC-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и DOGE-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTC-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -92.29% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.27% | -69.49% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -92.29% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.49% | -86.81% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.49% | -74.91% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.17% | 46.64% | -8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC-USD и DOGE-USD
Текущая волатильность для Litecoin (LTC-USD) составляет 11.84%, в то время как у Dogecoin (DOGE-USD) волатильность равна 17.55%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTC-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 17.55% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 59.90% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.55% | 73.51% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.99% | 97.96% | -27.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.70% | 768.86% | -683.16% |