Сравнение LTC-USD с DOGE-USD
LTC-USD (Litecoin) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LTC-USD returned -17.66%/yr vs -16.80%/yr for DOGE-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LTC-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTC-USD показывает доходность -41.24%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -38.22%.
LTC-USD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -40.02%
- С начала года
- -41.24%
- 1 год
- -55.65%
- 3 года*
- -21.04%
- 5 лет*
- -17.66%
- 10 лет*
- 26.94%
DOGE-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -15.62%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -38.22%
- 1 год
- -66.84%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTC-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between LTC-USD and DOGE-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.64 |
The correlation between LTC-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
LTC-USD
DOGE-USD
Сравнение LTC-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTC-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.89 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.24 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTC-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -92.29% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.80% | -75.17% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.20% | -84.60% | +14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -84.60% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.39% | -89.42% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.74% | -75.26% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.27% | 42.37% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC-USD и DOGE-USD
Litecoin (LTC-USD) и Dogecoin (DOGE-USD) имеют волатильность 11.03% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 11.03% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.45% | 44.84% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.62% | 63.83% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 76.68% | -12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.29% | 756.46% | -671.17% |
Часто задаваемые вопросы
LTC-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGE-USD has higher volatility (11.03%) compared to LTC-USD (11.03%). In terms of maximum drawdown, LTC-USD dropped -97.59% vs DOGE-USD's -92.29%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор